中美股票市场联动性分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-17页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究意义与目的 | 第11-12页 |
| 0.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 0.3 研究框架与方法 | 第15页 |
| 0.4 本文创新与不足 | 第15-17页 |
| 0.4.1 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 0.4.2 本文不足之处 | 第16-17页 |
| 1 股票市场联动性机理分析 | 第17-24页 |
| 1.1 基于市场传染的联系 | 第17-18页 |
| 1.2 基于宏观经济的联系 | 第18-20页 |
| 1.3 中美股票市场联动性的内在机理 | 第20-24页 |
| 1.3.1 经济贸易影响股票市场 | 第20-21页 |
| 1.3.2 国际资本流动 | 第21-22页 |
| 1.3.3 市场之间的传递 | 第22-23页 |
| 1.3.4 高新技术下的信息传递 | 第23-24页 |
| 2 中美股票市场联动性实证分析 | 第24-39页 |
| 2.1 样本来源 | 第24页 |
| 2.2 研究阶段的划分 | 第24-25页 |
| 2.3 数据的处理 | 第25-37页 |
| 2.3.1 相关系数检验 | 第26-27页 |
| 2.3.2 单位根检验 | 第27-29页 |
| 2.3.3 协整检验 | 第29-31页 |
| 2.3.4 误差修正模型 | 第31-32页 |
| 2.3.5 VAR模型 | 第32-34页 |
| 2.3.6 格兰杰因果关系检验 | 第34-36页 |
| 2.3.7 分位数回归 | 第36-37页 |
| 2.4 实证分析结果总结 | 第37-39页 |
| 3 研究结论及相关建议 | 第39-44页 |
| 3.1 研究结论 | 第39-40页 |
| 3.2 对相关方的建议 | 第40-44页 |
| 3.2.1 对投资者的建议 | 第41页 |
| 3.2.2 对政府相关部门的建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
