| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点 | 第17-18页 |
| 1.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 2 股票价格的可预测性及预测方法分析 | 第19-24页 |
| 2.1 股票价格的可预测性分析 | 第19-20页 |
| 2.2 股票价格预测方法 | 第20-23页 |
| 2.3 股票价格预测存在问题 | 第23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 3 基于Sierpinski格点地毯构建渗流股票价格模型 | 第24-35页 |
| 3.1 Sierpinski分形格点地毯及渗流原理 | 第24-25页 |
| 3.2 Sierpinski格点渗流股票价格模型的构建 | 第25-30页 |
| 3.2.1 金融市场假设及模型构建原理 | 第25-26页 |
| 3.2.2 股票价格模型的具体构建 | 第26-30页 |
| 3.3 金融统计量的选取 | 第30-33页 |
| 3.3.1 股票价格收益率 | 第30-31页 |
| 3.3.2 股票价格波动持续时间 | 第31-33页 |
| 3.4 股票价格模型对金融市场基本特性的反映 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 4 股票价格模型的预测分析 | 第35-50页 |
| 4.1 股票价格模型预测数据的复杂性分析 | 第35-40页 |
| 4.1.1 Lempel-Ziv复杂度定义 | 第35-37页 |
| 4.1.2 预测数据与真实市场数据的复杂度对比分析 | 第37-40页 |
| 4.2 股票价格模型预测数据的多重分形性分析 | 第40-45页 |
| 4.2.1 金融市场多重分形性相关指标定义 | 第40-42页 |
| 4.2.2 预测数据与真实市场数据的多重分形性对比分析 | 第42-45页 |
| 4.3 股票价格模型的实证分析 | 第45-48页 |
| 4.3.1 金融模型评价方法 | 第45-47页 |
| 4.3.2 模型样本外实验的分析结果 | 第47-48页 |
| 4.3.3 股票价格指数的短期预测 | 第48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 5 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |
