| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第10-12页 |
| 第2章 证券公司风险管理理论与文献 | 第12-23页 |
| 2.1 证券公司风险管理基本理论 | 第12-15页 |
| 2.1.1 证券公司核心业务 | 第12页 |
| 2.1.2 当前证券行业面临的主要风险 | 第12-13页 |
| 2.1.3 证券公司基于COSO的全面风险管理框架 | 第13-15页 |
| 2.2 证券公司核心业务风险管理：文献综述 | 第15-19页 |
| 2.2.1 自营业务风险管理 | 第15-16页 |
| 2.2.2 信用交易业务风险管理 | 第16-17页 |
| 2.2.3 经纪业务风险管理 | 第17-18页 |
| 2.2.4 资产管理业务风险管理 | 第18页 |
| 2.2.5 投资银行业务风险管理 | 第18-19页 |
| 2.3 证券公司风险评估方法 | 第19-20页 |
| 2.3.1 分类监管评价方法 | 第19页 |
| 2.3.2 风险控制指标动态监控 | 第19页 |
| 2.3.3 压力测试方法 | 第19-20页 |
| 2.4 证券公司风险管理监管要求 | 第20-23页 |
| 2.4.1 国际证监会组织风险监管要求和政策措施 | 第20-21页 |
| 2.4.2 我国证券公司风险监管要求与国际比较 | 第21-23页 |
| 第3章 A证券公司风险管理基本情况 | 第23-29页 |
| 3.1 A证券公司核心业务概况 | 第23-26页 |
| 3.1.1 A证券公司基本情况 | 第23-24页 |
| 3.1.2 A证券公司核心业务构成 | 第24-26页 |
| 3.2 A证券公司风险管理制度及分析 | 第26-29页 |
| 3.2.1 A证券公司风险管理组织体系 | 第26-27页 |
| 3.2.2 A证券公司风险管理内部制度体系 | 第27-28页 |
| 3.2.3 A证券公司风险管理现状分析 | 第28-29页 |
| 第4章 A证券公司核心业务风险识别 | 第29-37页 |
| 4.1 证券自营业务(权益类)风险识别 | 第29-32页 |
| 4.1.1 市场风险的识别 | 第29-31页 |
| 4.1.2 流动性风险的识别 | 第31-32页 |
| 4.2 融资融券业务信用风险识别 | 第32-34页 |
| 4.3 证券经纪业务市场风险识别 | 第34-37页 |
| 第5章 A证券公司核心业务风险管理评估：以压力测试为中心 | 第37-44页 |
| 5.1 压力测试概况 | 第37-39页 |
| 5.1.1 压力测试概念 | 第37页 |
| 5.1.2 压力测试方法 | 第37-39页 |
| 5.2 证券自营业务(权益类)收入压力测试 | 第39-40页 |
| 5.2.1 证券自营业务收入压力测试参数设置 | 第39-40页 |
| 5.2.2 基于市场波动证券自营业务收入压力情景分析 | 第40页 |
| 5.3 融资融券业务收入压力测试 | 第40-42页 |
| 5.3.1 融资融券业务收入压力测试参数设置 | 第40-41页 |
| 5.3.2 基于市场波动融资融券业务收入压力情景分析 | 第41-42页 |
| 5.4 证券经纪业务收入压力测试 | 第42-44页 |
| 5.4.1 证券经纪业务收入压力测试参数设置 | 第42-43页 |
| 5.4.2 基于市场波动证券经纪业务收入压力情景分析 | 第43-44页 |
| 第6章 A证券公司核心业务风险管理优化 | 第44-48页 |
| 6.1 A证券公司风险管理组织体系优化 | 第44-45页 |
| 6.1.1 风险管理组织架构优化 | 第44-45页 |
| 6.1.2 授权与监督机制的完善 | 第45页 |
| 6.2 A证券公司核心业务风险管理优化 | 第45-48页 |
| 6.2.1 证券自营业务(权益类)风险管理优化 | 第45-46页 |
| 6.2.2 融资融券业务信用风险管理优化 | 第46页 |
| 6.2.3 证券经纪业务市场风险管理优化 | 第46-48页 |
| 第7章 研究结论 | 第48-50页 |
| 7.1 研究结论 | 第48页 |
| 7.2 研究不足 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 卷内备考表 | 第53页 |
