F公司汇率风险管理问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 一 选题背景 | 第10-12页 |
| 二 选题意义 | 第12页 |
| 第二节 本文研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 一 本文研究思路 | 第12-13页 |
| 二 本文研究方法与框架 | 第13页 |
| 第三节 汇率风险管理相关概念 | 第13-17页 |
| 一 交易风险、经济风险和折算风险 | 第13-15页 |
| 二 金融性对冲策略和运作性对冲策略 | 第15-16页 |
| 三 VaR风险评估法 | 第16-17页 |
| 第二章 F公司汇率风险管理的背景和现状 | 第17-27页 |
| 第一节 F公司概况 | 第17页 |
| 第二节 F公司进行汇率风险管理的外部背景 | 第17-19页 |
| 一 国内外行业环境的变化 | 第17-18页 |
| 二 我国出口市场由欧美转移至新兴市场国家 | 第18-19页 |
| 三 汇率波动加大 | 第19页 |
| 第三节 F公司进行汇率风险管理的内部因素 | 第19-22页 |
| 一 净利润增速乏力需要企业提高精细化管理水平 | 第19-20页 |
| 二 海外收入占比逐渐提升 | 第20-21页 |
| 三 汇率风险敞口逐年增加 | 第21页 |
| 四 结算货币多样化增加汇率风险 | 第21-22页 |
| 第四节 F公司汇率风险管理采取的措施 | 第22-25页 |
| 一 运作性对冲措施 | 第22-23页 |
| 二 金融性对冲措施 | 第23-25页 |
| 第五节 F公司汇率风险管理效果 | 第25-27页 |
| 第三章 F公司汇率风险管理存在的问题 | 第27-39页 |
| 第一节 汇率风险管理目标定位不准确 | 第27-29页 |
| 一 汇率管理相关制度不完善 | 第27-28页 |
| 二 存在投机心态 | 第28-29页 |
| 第二节 风险识别存在偏差 | 第29-33页 |
| 一 未区分折算价和交易价 | 第31-32页 |
| 二 忽视了欧元的交易风险 | 第32-33页 |
| 第三节 风险评估体系缺失 | 第33-36页 |
| 一 流动性危机隐患 | 第33-34页 |
| 二 留存欧元存款没有起到预期效果 | 第34-35页 |
| 三 对金融衍生品的选择缺乏依据 | 第35-36页 |
| 第四节 汇率风险管理措施具有局限性 | 第36-39页 |
| 一 难以解决经济风险问题 | 第37-38页 |
| 二 被动接受交易成本 | 第38页 |
| 三 容易丧失市场机会 | 第38-39页 |
| 第四章 F公司汇率风险管理对策 | 第39-60页 |
| 第一节 达成一致的风险管理目标 | 第39-40页 |
| 第二节 对不同货币进行风险识别 | 第40-44页 |
| 一 识别汇率风险的方法 | 第40-41页 |
| 二 运用风险树分析法对F公司进行风险识别 | 第41-44页 |
| 第三节 建立风险评估体系 | 第44-49页 |
| 一 美元兑人民币VaR值的度量 | 第44-46页 |
| 二 欧元兑人民币VaR值的度量 | 第46-47页 |
| 三 美元和欧元资产组合兑人民币汇率的VaR值度量 | 第47-49页 |
| 第四节 制定对期权产品选择的标准流程 | 第49-56页 |
| 一 人民币期权及期权组合分析 | 第50-53页 |
| 二 如何选择合适的期权产品 | 第53-56页 |
| 第五节 拓宽汇率风险管理视野 | 第56-60页 |
| 一 通过不同结算货币对冲新兴市场货币风险 | 第56-57页 |
| 二 全球化经营 | 第57-58页 |
| 三 扩大离岸业务 | 第58-59页 |
| 四 寻求企业间合作和当地政府支持 | 第59-60页 |
| 第五章 结论 | 第60-61页 |
| 第一节 主要结论 | 第60页 |
| 第二节 下一步展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 个人简历 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
