沪深300股票收益率影响因素实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-18页 |
| ·国外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究小结 | 第17-18页 |
| ·研究思路和结构框架 | 第18-19页 |
| ·本文创新点 | 第19页 |
| ·研究方法和技术路线图 | 第19-21页 |
| 2 股票收益率基本理论概述 | 第21-30页 |
| ·股票收益率的定义及分类 | 第21-22页 |
| ·股票收益率的定义 | 第21页 |
| ·股票收益率的分类 | 第21-22页 |
| ·股票收益率影响因素分析 | 第22-24页 |
| ·影响股票收益率的外部因素 | 第22-23页 |
| ·影响股票收益率的内部因素 | 第23-24页 |
| ·股票收益率研究模型和分析方法 | 第24-29页 |
| ·经典理论模型概述 | 第24-26页 |
| ·ARMA-ARCH模型及ARCH效应检验 | 第26-27页 |
| ·自相关性分析 | 第27-28页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·套利定价模型（APT）及其检验 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 3 变量定义和数据处理 | 第30-34页 |
| ·样本的选取和时间窗口的分割 | 第30页 |
| ·指标的选取和数据处理 | 第30-33页 |
| ·指标选取的原因和标准 | 第30-31页 |
| ·具体指标的选取及处理 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 沪深300股票收益率时间序列分析 | 第34-47页 |
| ·正态性检验 | 第34-37页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·自相关和偏自相关分析 | 第39-41页 |
| ·异方差检验 | 第41-43页 |
| ·ARMA-ARCH模型及ARCH检验 | 第43-46页 |
| ·ARCH效应检验 | 第43-44页 |
| ·ARCH模型的检验 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 5 沪深300股票收益率影响因素实证分析 | 第47-53页 |
| ·APT套利定价模型的构建 | 第47页 |
| ·描述性分析 | 第47-48页 |
| ·相关性分析 | 第48-50页 |
| ·方差分析及F检验 | 第50页 |
| ·回归系数分析及T检验 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 6 结论及建议 | 第53-57页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·对策建议 | 第54-56页 |
| ·本文不足 | 第56页 |
| ·研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间完成的学术情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
