我国上市银行的系统性风险评价研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·银行系统性风险的概念和特征 | 第10-13页 |
| ·银行系统性风险的概念 | 第10-12页 |
| ·银行系统性风险的特征 | 第12-13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-15页 |
| ·研究思路和内容 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究的创新与不足 | 第15-17页 |
| ·主要创新点 | 第15-16页 |
| ·本文不足之处 | 第16-17页 |
| 2 银行系统性风险研究文献述评 | 第17-22页 |
| ·关于银行系统性风险成因的研究 | 第17-18页 |
| ·关于银行系统性风险评价的研究 | 第18-22页 |
| ·度量风险的指标 | 第18页 |
| ·度量风险的方法 | 第18-19页 |
| ·风险评价的框架 | 第19页 |
| ·风险评价的方法 | 第19-22页 |
| 3 银行系统性风险研究理论基础 | 第22-27页 |
| ·债务—通货紧缩理论 | 第22页 |
| ·货币主义理论 | 第22-23页 |
| ·金融脆弱性理论 | 第23页 |
| ·信息经济学理论 | 第23-24页 |
| ·资产价格波动理论 | 第24-25页 |
| ·金融监管理论 | 第25-27页 |
| 4 我国上市银行系统性风险分析 | 第27-33页 |
| ·我国上市银行的发展历程 | 第27-28页 |
| ·初始发展阶段（1987年-1998年） | 第27页 |
| ·快速发展阶段（1999年至今） | 第27-28页 |
| ·系统性风险传染机制 | 第28-29页 |
| ·系统性风险在金融体系内部的传染 | 第28-29页 |
| ·系统性风险在金融体系和实体经济之间的传染 | 第29页 |
| ·我国上市银行的系统性风险构成分析 | 第29-33页 |
| ·银行自身累积的经营风险 | 第29-30页 |
| ·金融市场间关联下的传导风险 | 第30-31页 |
| ·宏观经济影响下的波动风险 | 第31页 |
| ·实体产业发展失控形成的关联风险 | 第31-32页 |
| ·国际经济波动的导入风险 | 第32-33页 |
| 5 我国上市银行系统性风险的评价研究 | 第33-52页 |
| ·我国上市银行系统性风险评价指标体系构建 | 第33-37页 |
| ·我国上市银行系统性风险评价指标选取原则 | 第33页 |
| ·我国上市银行评价指标体系的子系统 | 第33-34页 |
| ·我国上市银行系统性风险评价指标体系 | 第34-37页 |
| ·我国上市银行的系统性风险评价方法 | 第37-41页 |
| ·AHP法 | 第37-39页 |
| ·模糊综合评价法 | 第39-41页 |
| ·我国上市银行系统性风险评价 | 第41-49页 |
| ·数据的收集与整理 | 第41-42页 |
| ·AHP法确定指标权重 | 第42-45页 |
| ·模糊综合评价银行系统性风险 | 第45-49页 |
| ·实证结果的讨论 | 第49-50页 |
| ·我国上市银行的系统性风险水平分析 | 第50-52页 |
| 6 防范银行系统性风险的国际经验 | 第52-55页 |
| ·美国防范银行系统性风险的经验 | 第52页 |
| ·欧洲防范银行系统性风险的经验 | 第52-53页 |
| ·对欧美防范银行系统性风险经验的思考 | 第53-55页 |
| 7 我国应对银行系统性风险的对策 | 第55-60页 |
| ·加强微观审慎监管 | 第55-56页 |
| ·注重宏观审慎监管 | 第56-58页 |
| ·制定应对我国上市银行系统性风险的措施 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士研究生期间的科研成果 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-69页 |
