股票指数走势的决定因素及政策效应--基于数据驱动方法
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·变量选择方法 | 第12-13页 |
| ·股票分析预测方法 | 第13-15页 |
| ·非参数回归模型 | 第15-16页 |
| ·研究内容及框架 | 第16-18页 |
| ·论文可能的创新点或贡献 | 第18-19页 |
| 第二章 研究相关理论知识 | 第19-33页 |
| ·技术变量简介 | 第19-25页 |
| ·指数平滑异同移动平均线(MACD) | 第19-20页 |
| ·相对强弱指标(RSI) | 第20页 |
| ·布林线(BOLL) | 第20页 |
| ·威廉指标(W&R) | 第20-21页 |
| ·平均趋向指数(ADX) | 第21页 |
| ·移动平均线(MA) | 第21-22页 |
| ·变动速率指标(ROC) | 第22页 |
| ·抛物线指标(SAR) | 第22-23页 |
| ·平均真实波幅指标(ATR) | 第23-24页 |
| ·顺势指标(CCI) | 第24页 |
| ·佳庆资金流量指标(CMF) | 第24-25页 |
| ·动量波动指标(CMO) | 第25页 |
| ·非参数变量自动剔除方法 | 第25-27页 |
| ·半参数时变系数模型估计 | 第27-31页 |
| ·建立半参数时变系数模型的基本思想和方法 | 第27-29页 |
| ·核函数的选择 | 第29-30页 |
| ·窗宽的选择(叶阿忠,2003) | 第30页 |
| ·政策效应模型和预测模型 | 第30-31页 |
| ·交易策略收益分析 | 第31-33页 |
| 第三章 变量选择结果 | 第33-37页 |
| ·数据整理 | 第33-34页 |
| ·非参数变量选择结果 | 第34-36页 |
| ·非参数变量识别结果 | 第36-37页 |
| 第四章 变量效应分析 | 第37-42页 |
| ·整体效应分析 | 第37-38页 |
| ·个体效应分析 | 第38-42页 |
| 第五章 设计交易策略 | 第42-46页 |
| ·数据选取 | 第42页 |
| ·策略设计 | 第42页 |
| ·策略结果 | 第42-46页 |
| 第六章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第52-53页 |
