我国股票市场与宏观经济之间的协整分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章 绪论	第9-15页
·协整理论的产生发展	第9-10页
·国内外的研究现状	第10-12页
·国内外研究现状的综述	第10-11页
·国内外研究存在的问题和局限性	第11-12页
·选题背景与意义	第12-13页
·本文的研究方法和创新之处	第13页
·本文的内容和框架	第13-15页
第二章 股票市场和宏观经济的关系理论	第15-21页
·宏观经济对股票市场影响的理论分析	第15-18页
·股票价格影响宏观经济的机制分析	第18-21页
第三章 协整理论的重要结论和实证研究方法	第21-44页
·一些简单的随机过程	第21-25页
·随机过程的定义	第21页
·一些简单的随机过程	第21-25页
·时间序列分析模型	第25-30页
·时间序列的平稳性	第25-26页
·时间序列模型	第26-30页
·单位根检验	第30-35页
·单位根过程定义与性质	第30-31页
·单位根过程的检验方法	第31-35页
·协整理论	第35-44页
·协整的定义与性质	第35-39页
·协整模型估计	第39-40页
·协整关系检验	第40-44页
第四章 实证分析和结果	第44-55页
·指标选择和来源	第44页
·各变量的单位根检验	第44-48页
·单位根检验模型	第44-46页
·模型阶数的确定和滞后项数目调整	第46-48页
·协整关系检验	第48-49页
·误差修正模型	第49-51页
·上证股指与宏观经济因子之间的因果关系检验	第51-55页
第五章 结论与对策	第55-58页
·结论分析	第55-56页
·政策建议	第56页
·不足与展望	第56-58页
参考文献	第58-62页
致谢	第62页