| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 一、研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 二、国内外相关研究综述 | 第12-18页 |
| (一) 国外相关研究现状 | 第12-14页 |
| (二) 国内相关研究现状 | 第14-18页 |
| 三、研究框架和思路 | 第18-20页 |
| (一) 研究框架 | 第18-19页 |
| (二) 研究思路 | 第19-20页 |
| 第二章 股市波动非对称性理论模型介绍 | 第20-24页 |
| 一、ARCH模型 | 第20-21页 |
| 二、GARCH模型 | 第21-22页 |
| 三、TARCH模型 | 第22-23页 |
| 四、EGARCH模型 | 第23-24页 |
| 第三章 沪深股市波动性的描述性测定 | 第24-34页 |
| 一、样本选取和阶段划分 | 第24-26页 |
| 二、沪深股市波动性的描述性统计比较分析 | 第26-34页 |
| (一) 两市波动性总体国际比较 | 第26-29页 |
| (二) 两市波动性分阶段纵向比较 | 第29-34页 |
| 第四章 基于GARCH族模型的沪深股市波动非对称性实证研究 | 第34-62页 |
| 一、GARCH族模型对我国股票市场的适用性检验 | 第34-40页 |
| (一) 平稳性检验 | 第34-35页 |
| (二) 自相关性检验 | 第35-37页 |
| (三) 自回归移动平均模型(AM模型)初步估计 | 第37-38页 |
| (四) ARCH效应检验 | 第38-40页 |
| 二、沪深股指总体阶段建模分析 | 第40-48页 |
| (一) 上证指数总体收益率序列GARCH族模型估计与分析 | 第40-44页 |
| (二) 深圳成指总体收益率序列GARCH族模型估计与分析 | 第44-47页 |
| (三) 沪深股指总体阶段实证结果对比分析 | 第47-48页 |
| 三、沪深股指分阶段建模分析 | 第48-62页 |
| (一) 上证指数分阶段建模分析 | 第49-55页 |
| (二) 深圳成指分阶段建模分析 | 第55-62页 |
| 第五章 结论、原因分析与政策建议 | 第62-70页 |
| 一、结论 | 第62-64页 |
| 二、原因分析 | 第64-67页 |
| 三、政策建议 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 致谢 | 第76-78页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第78页 |
