SHIBOR作为我国基准利率的有效性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 一、研究的背景及意义 | 第10-12页 |
| (一) 研究的背景 | 第10-11页 |
| (二) 研究的意义 | 第11-12页 |
| 二、文献综述 | 第12-19页 |
| (一) 国外研究综述 | 第12-14页 |
| (二) 国内研究综述 | 第14-19页 |
| 三、主要内容、研究方法及创新点 | 第19-22页 |
| (一) 主要内容 | 第19-20页 |
| (二) 研究方法 | 第20页 |
| (三) 创新点及不足 | 第20-22页 |
| 第二章 基准利率的选择标准及培育过程 | 第22-36页 |
| 一、基准利率的选择标准 | 第22-24页 |
| (一) 市场性属性 | 第22-23页 |
| (三) 相关性属性 | 第23页 |
| (四) 稳定性属性 | 第23页 |
| (五) 结构性、传导性和可控性属性 | 第23-24页 |
| 二、国外基准利率简介 | 第24-26页 |
| (一) 伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR) | 第24-25页 |
| (二) 美国联邦基金利率(FFR) | 第25页 |
| (三) 亚洲典型的基准利率 | 第25-26页 |
| 三、我国货币市场基准利率的培育过程 | 第26-36页 |
| (一) 我国基准利率的探索过程 | 第26-28页 |
| (二) SHIBOR的正式推出 | 第28-36页 |
| 第三章 SHIBOR基准性的实证检验 | 第36-54页 |
| 一、SHIBOR作为基准利率的合理性 | 第36-38页 |
| (一) SHIBOR的市场性 | 第36页 |
| (二) SHIBOR的基础性 | 第36-37页 |
| (三) SHIBOR的相关性 | 第37页 |
| (四) SHIBOR的稳定性 | 第37-38页 |
| 二、实证数据及其来源 | 第38-40页 |
| (一) 实证使用的数据 | 第38-39页 |
| (二) 变量选取的原因 | 第39页 |
| (三) 实证数据的来源 | 第39-40页 |
| 三、实证分析 | 第40-54页 |
| (一) 短期分析 | 第40-47页 |
| (二) 中长期分析 | 第47-54页 |
| 第四章 进一步完善SHIBOR的政策建议 | 第54-58页 |
| 一、提高定价能力,完善SHIBOR形成及传导机制 | 第54-55页 |
| (一) 扩大报价团成员的数量和范围 | 第54页 |
| (二) 完善SHIBOR的形成和传导机制 | 第54-55页 |
| 二、加大宣传力度,提高SHIBOR市场认知度 | 第55-56页 |
| 三、健全金融市场,营造SHIBOR良好的外部环境 | 第56-58页 |
| (一) 推进中长端品种的发展,完善货币市场 | 第56页 |
| (二) 完善信用评级体系 | 第56-57页 |
| (三) 建立统一的金融市场 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63页 |
