| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的及意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第14页 |
| ·论文创新与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-21页 |
| ·主权财富基金文献综述 | 第16-17页 |
| ·定性研究方面 | 第16-17页 |
| ·定量研究方面 | 第17页 |
| ·背景风险理论文献综述 | 第17-19页 |
| ·引入背景风险的主权财富基金文献综述 | 第19-21页 |
| ·引入背景资产的主权财富基金研究综述 | 第19-20页 |
| ·引入背景负债的主权财富基金研究综述 | 第20-21页 |
| 第三章 主权财富基金的相关研究 | 第21-31页 |
| ·主权财富基金的定义界定 | 第21-22页 |
| ·主权财富基金的发展概况 | 第22-24页 |
| ·主权财富基金的运营概况 | 第24-26页 |
| ·主权财富基金的投资特点 | 第26-28页 |
| ·投资期限 | 第26页 |
| ·风险承受度 | 第26页 |
| ·投资约束 | 第26页 |
| ·资产组合配置 | 第26-28页 |
| ·主权财富基金背景风险的识别 | 第28-31页 |
| ·主权财富基金背景资产的识别 | 第28-29页 |
| ·主权财富基金背景负债的识别 | 第29-31页 |
| 第四章 典型主权财富基金研究 | 第31-42页 |
| ·主权财富基金透明度研究 | 第31-33页 |
| ·资源出口型主权财富基金 | 第33-37页 |
| ·挪威政府养老基金 | 第33-36页 |
| ·阿布扎比投资局 | 第36页 |
| ·智利经济社会稳定基金 | 第36-37页 |
| ·非资源贸易型主权财富基金 | 第37-40页 |
| ·新加坡政府投资公司 | 第37-39页 |
| ·中投公司 | 第39-40页 |
| ·财政收入型主权财富基金 | 第40-42页 |
| ·澳大利亚未来基金 | 第40-41页 |
| ·爱尔兰国家养老储备基金 | 第41-42页 |
| 第五章 引入背景风险的最优风险资产配置理论模型 | 第42-45页 |
| ·引入背景资产的最优风险资产配置模型 | 第42-43页 |
| ·引入背景负债的最优风险资产配置模型 | 第43页 |
| ·引入背景资产和负债的最优风险资产配置模型 | 第43-45页 |
| 第六章 背景风险与主权财富基金风险资产配置实证研究 | 第45-63页 |
| ·研究变量的选择 | 第45-49页 |
| ·因变量的选择 | 第45页 |
| ·自变量的选择 | 第45-47页 |
| ·控制变量的选择 | 第47-48页 |
| ·虚拟变量的设定 | 第48-49页 |
| ·实证数据选取 | 第49-56页 |
| ·因变量数据 | 第49-53页 |
| ·自变量数据 | 第53-54页 |
| ·控制变量数据 | 第54-56页 |
| ·虚拟变量数据 | 第56页 |
| ·研究变量描述性统计 | 第56-57页 |
| ·相关性分析 | 第57-59页 |
| ·回归分析 | 第59-61页 |
| ·稳健性检验 | 第61-62页 |
| ·主要结论 | 第62-63页 |
| 第七章 总结与展望 | 第63-65页 |
| ·总结与建议 | 第63-64页 |
| ·不足与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-76页 |
| 附件 | 第76页 |