基于Copula-GARCH的沪深300股指期货套期保值比率研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外的研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内的研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究内容及框架 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 沪深300股指期货及套期保值理论 | 第16-33页 |
| ·沪深300股票指数 | 第16-21页 |
| ·沪深300指数的编制 | 第16-18页 |
| ·沪深300指数的成份股 | 第18-19页 |
| ·沪深300指数的特点 | 第19-20页 |
| ·沪深300指数的作用 | 第20-21页 |
| ·沪深300股指期货 | 第21-27页 |
| ·沪深300股指期货简介 | 第21-23页 |
| ·沪深300股指期货与其他的股指期货合约 | 第23-24页 |
| ·沪深300股指期货的特点 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货的功能 | 第25-27页 |
| ·套期保值理论 | 第27-31页 |
| ·套期保值原理 | 第27-28页 |
| ·套期保值的类型 | 第28-29页 |
| ·套期保值的交易原则 | 第29-31页 |
| ·套期保值的作用 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 传统套期保值模型及有效性测度 | 第33-37页 |
| ·传统套期保值模型 | 第33-35页 |
| ·简单线性回归模型(OLS) | 第33页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第33-34页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第34页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第34-35页 |
| ·套期保值有效性的测度 | 第35-36页 |
| ·Ederington测度方法 | 第35页 |
| ·套期保值效果的衡量 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 Copula-GARCH模型 | 第37-48页 |
| ·Copula计量方法概述 | 第37-39页 |
| ·Kendall秩相关系数 | 第37-38页 |
| ·Sklar定理 | 第38页 |
| ·Copula函数 | 第38-39页 |
| ·Copula函数的性质及类型 | 第39-41页 |
| ·Copula函数的性质 | 第39页 |
| ·Copula函数的类型 | 第39-41页 |
| ·GARCH模型方差估计 | 第41-45页 |
| ·ARCH模型 | 第41-42页 |
| ·GARCH模型 | 第42-44页 |
| ·EGARCH模型 | 第44-45页 |
| ·Copula-GARCH模型分析 | 第45-46页 |
| ·Copula函数在度量风险相关方面的优点 | 第45页 |
| ·GARCH模型的优点 | 第45-46页 |
| ·Copula-GARCH模型的优点 | 第46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 实证研究 | 第48-58页 |
| ·数据的选取 | 第48页 |
| ·收益率的计算 | 第48页 |
| ·数据分析 | 第48-53页 |
| ·基差分析 | 第48-50页 |
| ·收益率序列的分析 | 第50页 |
| ·单位根检验 | 第50-53页 |
| ·模型的验证 | 第53-57页 |
| ·OLS模型的验证 | 第53-54页 |
| ·GARCH模型的验证 | 第54-55页 |
| ·VAR模型的模拟 | 第55页 |
| ·VEC模型的验证 | 第55页 |
| ·Copula-GARCH模型的验证 | 第55-57页 |
| ·套期保值效果评价 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 作者简介 | 第64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第64页 |
