基于Delta-Normal方法和历史模拟法的VAR算法研究--以股指期货高频数据为例

摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
1. 前言	第12-15页
2. 文献综述	第15-19页
·国外VaR对的研究	第15-16页
·国内对VaR的研究	第16-18页
·VaR模型回测研究	第18-19页
3. 理论分析	第19-26页
·VaR的基本定义	第19-20页
·VaR的计算方法	第20-22页
·德儿塔-正态方法	第21-22页
·历史模拟法确定VaR	第22页
·VaR回测	第22-26页
·基于失效率模型的回测检验	第23-24页
·特殊事件独立性检验模型	第24-26页
4. 实证分析	第26-60页
·德儿塔-正态方法	第29-46页
·德儿塔-正态方法实证分析	第29-32页
·基于失效率模型的回测检验	第32-33页
·德儿塔-正态方法改进一	第33-37页
·德儿塔-正态方法改进二	第37-39页
·特殊事件独立性检验	第39-41页
·德儿塔-正态方法改进三	第41-46页
·历史模拟法	第46-54页
·历史模拟法实证分析	第46-47页
·基于失效率模型的回测检验	第47-48页
·历史模拟方法改进一	第48-50页
·历史模拟方法改进二	第50-52页
·对特殊事件独立性的回测检验	第52-54页
·德儿塔-正态方法和历史模拟法比较分析	第54-60页
5. 结论	第60-64页
参考文献	第64-66页
后记	第66-68页
致谢	第68-69页
在读期间科研成果目录	第69页