关于130/30投资策略在中国市场的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景 | 第13-17页 |
| ·国际背景 | 第13-15页 |
| ·国内背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·国内外相关文献的介绍 | 第18-22页 |
| ·对选择130/30策略评价基准的研究 | 第18-20页 |
| ·对构建130/30策略投资组合的研究 | 第20-22页 |
| ·研究思路和框架 | 第22-24页 |
| ·研究思路 | 第22-23页 |
| ·研究框架 | 第23-24页 |
| ·研究方法和贡献 | 第24-25页 |
| 2. 与130/30策略相关的基本概念 | 第25-37页 |
| ·投资组合的风险分散理论 | 第25-28页 |
| ·马克维茨投资组合理论 | 第25-26页 |
| ·资本资产定价模型 | 第26-27页 |
| ·贝塔值 | 第27-28页 |
| ·绩效评价指标 | 第28-32页 |
| ·夏普比率 | 第28-29页 |
| ·特雷诺比率 | 第29-30页 |
| ·詹森阿尔法 | 第30-31页 |
| ·信息比率 | 第31-32页 |
| ·130/30策略的基本概念 | 第32-37页 |
| ·130/30策略的原理 | 第32-33页 |
| ·130/30策略的特点 | 第33-35页 |
| ·130/30策略的优势 | 第35-37页 |
| 3. 130/30股票组合策略研究 | 第37-62页 |
| ·模型设计基础和思想 | 第37-42页 |
| ·理论基础 | 第37-38页 |
| ·现实基础 | 第38页 |
| ·股票选择及权重分配的思路 | 第38-42页 |
| ·数据选取及处理 | 第42-46页 |
| ·确定时间窗口 | 第42-43页 |
| ·数据样本选取 | 第43页 |
| ·数据处理 | 第43-46页 |
| ·策略流程图 | 第46页 |
| ·组合策略运行结果 | 第46-55页 |
| ·组合策略效果 | 第47-48页 |
| ·组合收益率对比 | 第48-53页 |
| ·组合的超额收益率对比 | 第53-54页 |
| ·组合收益绩效评价 | 第54-55页 |
| ·对超额收益的理论解释 | 第55-61页 |
| ·超额收益的来源 | 第55-57页 |
| ·超额收益的分解 | 第57-60页 |
| ·随机入市 | 第60-61页 |
| ·总结和结论 | 第61-62页 |
| 4. 130/30产品在国内的发展前景 | 第62-67页 |
| ·130/30组合产品发展的中国金融创新环境 | 第62-65页 |
| ·股指期货 | 第62页 |
| ·融资融券 | 第62-64页 |
| ·政策建议 | 第64-65页 |
| ·中国130/30产品的发展建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
