| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·本文研究的内容与结构 | 第12-14页 |
| 第2章 q-分布的统计数字特征 | 第14-23页 |
| ·q-指数分布及其数字特征 | 第14-16页 |
| ·q-指数分布 | 第14-15页 |
| ·q-指数分布的数字特征 | 第15-16页 |
| ·q-高斯分布及其数字特征 | 第16-18页 |
| ·q-高斯分布 | 第16-17页 |
| ·q-高斯分布的数字特征 | 第17-18页 |
| ·q-威布尔分布及其数字特征 | 第18-20页 |
| ·q-威布尔分布 | 第18-19页 |
| ·q-威布尔分布的数字特征 | 第19-20页 |
| ·q-伽马分布及其数字特征 | 第20-23页 |
| ·q-伽马分布 | 第20-21页 |
| ·q-伽马分布的数字特征 | 第21-23页 |
| 第3章 q-分布参数估计方法 | 第23-32页 |
| ·矩估计 | 第23-26页 |
| ·q-指数分布的矩估计 | 第23页 |
| ·q-高斯分布的矩估计 | 第23-24页 |
| ·q威布尔分布的矩估计 | 第24-26页 |
| ·极大似然估计 | 第26-28页 |
| ·q-指数分布的极大似然估计 | 第26页 |
| ·q-高斯分布的极大似然估计 | 第26-27页 |
| ·q-威布尔分布的极大似然估计 | 第27-28页 |
| ·q-极大似然估计 | 第28-32页 |
| ·q-指数分布的q-极大似然估计 | 第28-29页 |
| ·q-高斯分布的q-极大似然估计 | 第29-30页 |
| ·q-威布尔分布的q-极大似然估计 | 第30-32页 |
| 第4章 q-分布参数估计法的实证比较 | 第32-37页 |
| ·q-指数分布的几种参数估计法实证比较 | 第32-34页 |
| ·q-高斯分布的几种参数估计法实证比较 | 第34-37页 |
| 第5章 期权定价的闭形解模型 | 第37-46页 |
| ·基于高斯分布的Black-Scholes摸型 | 第37-39页 |
| ·基于q-高斯分布的Black-Sholes模型 | 第39-43页 |
| ·基于高斯分布的离散化期权定价模型 | 第43-44页 |
| ·基于q-高斯分布的离散化期权定价模型 | 第44-46页 |
| 第6章 基于期权定价模型的实证分析 | 第46-69页 |
| ·期权定价模型中各变量关系的实证分析 | 第46-52页 |
| ·基于高斯分布的B-S期权价格与各变量的关系 | 第46-47页 |
| ·基于q-高斯分布的B-S期权价格与各变量的关系 | 第47-48页 |
| ·基于高斯分布的离散化期权价格与各变量的关系 | 第48-49页 |
| ·基于q-高斯分布的离散化期权价格与各变量的关系 | 第49-50页 |
| ·四种模型中变量关系的综合比较 | 第50-52页 |
| ·两种股票指数及四只权证收益率的统计数字特征和分布拟合检验 | 第52-64页 |
| ·指数及权证实际收益率的统计数字特征 | 第52-53页 |
| ·指数及权证标的股票实际收益率的分布拟合检验 | 第53-63页 |
| ·权证标的股票收益率分布中的参数估计 | 第63-64页 |
| ·实际权证标的股票的年化波动率 | 第64页 |
| ·期权定价模型基于实际权证的实证比较 | 第64-69页 |
| 第7章 结论与展望 | 第69-71页 |
| ·结论 | 第69-70页 |
| ·展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 附录 | 第77-83页 |