中国利率期限结构对宏观经济变量预测研究

摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-13页
1. 引言	第13-17页
·选题背景和意义	第13-14页
·本文内容和研究方法	第14-16页
·本文的主要创新和不足	第16-17页
2. 国内外研究文献综述	第17-26页
·利率期限结构形成有关的文献综述	第17-20页
·国内外利率期限结构预测宏观经济变量的文献综述	第20-26页
3. 利率期限结构及其宏观经济预测理论	第26-41页
·利率期限结构形成理论	第27-29页
·预期理论	第27-28页
·流动性偏好理论	第28页
·市场分割理论	第28页
·优先置产理论	第28-29页
·利率期限结构模型	第29-36页
·样条模型	第30-32页
·简约模型——N-S及N-S-S模型	第32-34页
·Hermite插值模型	第34-35页
·数量模型评价	第35-36页
·关于利率期限结构的宏观经济预测理论	第36-41页
·利率期限结构预测未来经济增长的理论基础	第37-38页
·利率期限结构预测未来通货膨胀的理论基础	第38-40页
·利率期限结构预测未来利率变动的理论基础	第40-41页
4. 利率期限结构对宏观经济状况预测实证分析	第41-66页
·实证数据选择	第41-43页
·实证过程分析	第43-66页
·利率期限结构预测未来经济增长实证过程分析	第45-56页
·利率期限结构预测未来通货膨胀的实证过程分析	第56-63页
·利率期限结构对未来利率变动的预测实证过程分析	第63-66页
5. 结论	第66-68页
参考文献	第68-71页
致谢	第71-72页
在读期间科研成果目录	第72页