我国上市公司股权分置改革前后的风险绩效评估
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| ·课题背景 | 第7-10页 |
| ·股权分置的概念及其产生的历史背景 | 第10-12页 |
| ·什么是股权分置 | 第10页 |
| ·股权分置理论的形成及现实 | 第10页 |
| ·实施股权分置改革的来龙去脉及其意义 | 第10-12页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 第2章 理论基础、研究方法及模型 | 第13-22页 |
| ·混合分布假说 | 第13页 |
| ·线性时间序列及其模型 | 第13-15页 |
| ·白噪声序列及其定义 | 第13页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第13-14页 |
| ·正态性检验 | 第14-15页 |
| ·模型阶数的选择方法——AIC信息准则 | 第15页 |
| ·非线性时间序列——随机条件方差模型 | 第15-18页 |
| ·ARCH模型 | 第16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-17页 |
| ·ARCH、GARCH模型分析 | 第17-18页 |
| ·序列相关性检验 | 第18-19页 |
| ·异方差效应的检验方法 | 第19-20页 |
| ·Ljung-Box统计量检验方法 | 第19页 |
| ·拉格朗日乘子检验 | 第19-20页 |
| ·回归系数的显著性检验 | 第20页 |
| ·模型识别 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 股权分置改革类上市公司的风险评价 | 第22-45页 |
| ·研究步骤和样本选取 | 第22-23页 |
| ·数据的选取 | 第22-23页 |
| ·实施股权分置改革公司的风险评价 | 第23-43页 |
| ·G上汽股权分置改革 | 第23-34页 |
| ·G宝利来股权分置改革 | 第34-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 股改类与非股改类上市公司的风险比较研究 | 第45-54页 |
| ·上海股票市场风险比较 | 第45-49页 |
| ·深圳股票市场风险比较 | 第49-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
