| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·选题的理论意义 | 第8-9页 |
| ·选题的实践意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本论文研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 2 商业银行信贷信用风险度量及管理概述 | 第14-18页 |
| ·信贷信用风险的概念 | 第14页 |
| ·信贷信用风险的特征 | 第14-15页 |
| ·信贷信用风险对商业银行经营管理的影响 | 第15-16页 |
| ·信贷信用风险度量和管理方法的变革 | 第16-18页 |
| 3 商业银行信贷资产组合信用风险度量的基本理论及方法 | 第18-29页 |
| ·运用组合理论研究信贷信用风险的原因 | 第18-19页 |
| ·信贷信用风险度量的基本概念 | 第19-21页 |
| ·单个资产信贷信用风险基本要素 | 第19-20页 |
| ·资产组合信贷信用风险要素 | 第20-21页 |
| ·单个资产信贷信用风险的度量 | 第21-23页 |
| ·单个资产期望损失的度量 | 第21-22页 |
| ·单个资产意外损失的度量 | 第22-23页 |
| ·资产组合信贷信用风险的度量 | 第23-24页 |
| ·资产组合信贷信用风险度量的模型框架 | 第24-25页 |
| ·商业银行信贷信用风险度量方法评析 | 第25-29页 |
| ·传统方法 | 第25-27页 |
| ·基于VaR 方法的现代模型 | 第27-28页 |
| ·度量方法和模型的借鉴 | 第28-29页 |
| 4 我国商业银行信贷信用风险度量的实证研究 | 第29-47页 |
| ·实证对象的选择和数据来源 | 第29-31页 |
| ·实证的理论工具及步骤 | 第31-36页 |
| ·VaR 简介 | 第31-32页 |
| ·计算VaR 方法的选择 | 第32-33页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法简介 | 第33-34页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟的VaR 计算方法 | 第34-36页 |
| ·实证过程及结果 | 第36-44页 |
| ·实证的计算机实现 | 第36-37页 |
| ·模型参数的确定 | 第37-40页 |
| ·模拟结果的分析和比较 | 第40-44页 |
| ·实证分析及预测 | 第44-47页 |
| ·选取预测模型的标准 | 第44页 |
| ·模型预测及结果 | 第44-47页 |
| 5 提高我国商业银行信贷信用风险定量管理水平的思路 | 第47-52页 |
| ·构建我国商业银行信贷信用风险内部评级体系 | 第47-48页 |
| ·巴塞尔协议的内部评级法 | 第47页 |
| ·构建我国商业银行信贷信用风险内部评级体系的途径 | 第47-48页 |
| ·完善我国商业银行信贷信用风险度量的制度平台 | 第48-50页 |
| ·完善我国商业银行信贷信用风险度量的技术平台 | 第50-52页 |
| 6 结论 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 A EViwes3.1 模拟计算程序关键代码 | 第58-61页 |
| 附录 B | 第61-62页 |
| 独创性声明 | 第62页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第62页 |
