| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·课题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究状况及其进展 | 第11-14页 |
| ·课题来源 | 第14页 |
| ·本文主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 期权及其定价理论 | 第16-28页 |
| ·期权的基本概念 | 第16-19页 |
| ·期权定价的理论基础 | 第19-24页 |
| ·期权价格边界的确定 | 第19-20页 |
| ·期权定价的随机过程理论 | 第20-24页 |
| ·BLACK-SCHOLES 期权定价模型及其公式 | 第24-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 鞅分析及其在美式期权定价中的应用 | 第28-44页 |
| ·鞅的基本概念与性质 | 第28-34页 |
| ·布朗运动中的鞅构造理论 | 第34-36页 |
| ·一类混合美式期权定价的鞅方法 | 第36-43页 |
| ·期权的合成 | 第37-38页 |
| ·一类混合永久美式期权定价的鞅方法 | 第38-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |