| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-13页 |
| 第一章 导论 | 第13-21页 |
| 第一节 研究背景和选题意义 | 第13-15页 |
| 一、研究背景 | 第13-14页 |
| 二、选题意义 | 第14-15页 |
| 第二节 研究内容与结构安排 | 第15-19页 |
| 一、基本研究框架 | 第15-17页 |
| 二、研究内容概述 | 第17-19页 |
| 第三节 研究方法与创新之处 | 第19-21页 |
| 一、主要研究方法 | 第19-20页 |
| 二、创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 关于企业经营失败的理论研究 | 第21-40页 |
| 第一节 关于企业经营失败界定的各类观点 | 第21-24页 |
| 第二节 新古典资本结构框架下的破产理论模型 | 第24-28页 |
| 第三节 基于代理框架下的企业经营失败理论——可靠性模型 | 第28-31页 |
| 第四节 关于企业经营失败路径理论 | 第31-33页 |
| 一、市场恶化失败路径 | 第32页 |
| 二、市场不适应失败路径 | 第32页 |
| 三、市场份额竞争路径 | 第32页 |
| 四、失去控制的路径 | 第32-33页 |
| 第五节 行为学视角出发的企业经营失败模式理论 | 第33-38页 |
| 一、蝌蚪型企业失败模式 | 第33-34页 |
| 二、牛蛙型企业失败模式 | 第34-35页 |
| 三、煮蛙型企业失败模式 | 第35-36页 |
| 四、溺蛙型企业失败模式 | 第36-38页 |
| 第六节 关于企业经营失败理论的评析 | 第38-40页 |
| 第三章 经典企业经营失败风险预警模型和技术研究 | 第40-55页 |
| 第一节 单变量分析模型和多变量判别模型 | 第40-47页 |
| 一、单变量分析模型(UAM) | 第40-42页 |
| 二、多变量判别模型(MDA) | 第42-47页 |
| 第二节 离散应变量模型 | 第47-51页 |
| 一、逻辑斯特回归模型(LM) | 第47-49页 |
| 二、概率比回归模型(PM) | 第49-51页 |
| 第三节 经典企业经营失败风险预警模型和技术的评析 | 第51-55页 |
| 一、经典企业经营失败风险预警模型和技术的比较分析 | 第51-52页 |
| 二、经典企业经营失败风险预警模型和技术存在的问题与评析 | 第52-55页 |
| 第四章 企业经营失败风险预警模型和技术的前沿研究 | 第55-81页 |
| 第一节 生存分析模型(SAM) | 第55-60页 |
| 一、生存分析基本原理和Cox比例风险模型(PHM) | 第55-58页 |
| 二、生存分析模型在企业经营失败风险预警中的应用 | 第58-59页 |
| 三、应用生存分析模型预测企业经营失败风险的评析 | 第59-60页 |
| 第二节 人工神经网络分析技术(ANN) | 第60-66页 |
| 一、人工神经网络概述 | 第60-61页 |
| 二、人工神经网络在企业经营失败风险预警中的应用 | 第61-63页 |
| 三、应用人工神经网络技术预测企业经营失败风险的评析 | 第63-66页 |
| 第三节 案例推理分析(CBR) | 第66-69页 |
| 一、案例推理分析概述 | 第66-67页 |
| 二、案例推理在企业经营失败风险预警中的应用 | 第67-68页 |
| 三、应用案例推理预测企业经营失败风险的评析 | 第68-69页 |
| 第四节 累积和模型(CUSUNM) | 第69-72页 |
| 一、累积和模型原理及其在企业经营失败风险预警中的运用 | 第69-71页 |
| 二、应用累积和模型预测企业经营失败风险的评析 | 第71-72页 |
| 第五节 其它非主流分析模型和方法 | 第72-78页 |
| 一、多维尺度分析模型(MDS) | 第72-74页 |
| 二、粗糙集方法(RST) | 第74-75页 |
| 三、故障树分析(FTA) | 第75-77页 |
| 四、基于非均衡理论的混沌技术预测方法(CA)及灾害理论(CT)预测方法 | 第77-78页 |
| 第六节 前沿企业经营失败风险预警模型和技术方法评析 | 第78-81页 |
| 第五章 我国上市公司经营失败状况剖析和结构性风险预警 | 第81-104页 |
| 第一节 我国上市公司经营失败的界定 | 第81-82页 |
| 第二节 我国上市公司经营失败的总体情况 | 第82-83页 |
| 第三节 我国上市公司经营失败状况的结构性分析及风险预警 | 第83-104页 |
| 一、经营失败上市公司的行业分布特征和行业风险预警 | 第83-86页 |
| 二、经营失败上市公司的地区分布特征和区域风险预警 | 第86-90页 |
| 三、经营失败上市公司的资产规模分布特征和资产规模风险预警 | 第90-93页 |
| 四、经营失败上市公司的时间分布特征和年度风险预警 | 第93-97页 |
| 五、上市公司生存时间风险预警及“中国公司上市后生存周期论” | 第97-100页 |
| 六、上市公司生存时间风险预警的拓展 | 第100-104页 |
| 第六章 我国上市公司经营失败风险探因 | 第104-133页 |
| 第一节 上市公司经营失败的制度性缺陷 | 第104-108页 |
| 一、上市制度缺陷和发行机制问题 | 第105-106页 |
| 二、产权制度模糊和股权分裂畸形 | 第106页 |
| 三、政府不当干预和市场机制失灵 | 第106-108页 |
| 第二节 上市公司经营失败的外部原因 | 第108-110页 |
| 一、行业风险差异 | 第108-109页 |
| 二、外部环境和宏观调控风险 | 第109-110页 |
| 第三节 上市公司经营失败的内部原因 | 第110-133页 |
| 一、缺乏真正的核心竞争力 | 第110-111页 |
| 二、公司治理结构不完善 | 第111-113页 |
| 三、主业脆弱和多元化经营风险 | 第113-118页 |
| 四、巨大的不规范担保风险 | 第118-122页 |
| 五、关联交易风险及大股东占用问题 | 第122-126页 |
| 六、资本结构不合理和现金流量问题 | 第126-129页 |
| 七、诚信水平低下和企业家道德风险 | 第129-133页 |
| 第七章 我国上市公司经营失败风险预警模型的构建研究 | 第133-181页 |
| 第一节 上市公司经营失败风险预警函数的构建 | 第133-134页 |
| 第二节 上市公司经营失败风险预警模型的样本选择 | 第134-137页 |
| 一、样本选择 | 第134-137页 |
| 二、数据来源 | 第137页 |
| 第三节 上市公司经营失败风险预警模型的解释变量 | 第137-144页 |
| 一、解释变量的确定 | 第137-142页 |
| 二、关于解释变量的描述性分析 | 第142-144页 |
| 第四节 上市公司经营失败风险预警模型之一: EW/MDA模型构建研究 | 第144-153页 |
| 一、EW/MDA模型的实证过程 | 第144-145页 |
| 二、EW/MDA模型的结果分析 | 第145-148页 |
| 三、EW/MDA模型的检验 | 第148-150页 |
| 四、EW/MDA模型预警值分析 | 第150-152页 |
| 五、EW/MDA模型的案例应用 | 第152-153页 |
| 第五节 上市公司经营失败风险预警模型之二: EW/LOGISTIC模型构建研究 | 第153-164页 |
| 一、EW/LOGISTIC模型的实证过程 | 第153-159页 |
| 二、EW/LOGISTIC模型的结果分析 | 第159-160页 |
| 三、EW/LOGISTIC模型的检验 | 第160-161页 |
| 四、EW/LOGISTIC模型预警值分析 | 第161-163页 |
| 五、EW/LOGISTIC模型的案例应用 | 第163-164页 |
| 第六节 上市公司经营失败风险预警模型之三: EW/PHM模型构建研究 | 第164-177页 |
| 一、EW/PHM模型的实证过程 | 第164-166页 |
| 二、生存分析模型的结果分析 | 第166-173页 |
| 三、生存模型的检验 | 第173-174页 |
| 四、生存模型的预警值分析 | 第174-175页 |
| 五、生存模型的案例应用 | 第175-177页 |
| 第七节 上市公司经营失败风险预警模型的比较和评析 | 第177-181页 |
| 一、风险预警模型建模思路及结果示意图 | 第177-178页 |
| 二、风险预警模型EW/MDA、EW/LOGISTIC和EW/PHM的对比评析 | 第178-181页 |
| 第八章 经营失败风险预警研究的应用和发展 | 第181-192页 |
| 第一节 经营失败风险预警研究的应用 | 第181-185页 |
| 一、提高商业银行授信风险管理水平，实现全过程控制 | 第181-183页 |
| 二、科学辅助投资者决策，规避投资风险 | 第183-184页 |
| 三、强化上市公司自身风险控制，化解风险 | 第184-185页 |
| 四、建立有效的证券市场监管体系，促进市场健康发展 | 第185页 |
| 第二节 关于经营失败风险预警研究中的若干问题 | 第185-188页 |
| 一、关于经验判断和量化模型的问题 | 第185-187页 |
| 二、关于研究数据质量和数据真实性的问题 | 第187-188页 |
| 三、关于风险预警模型的维护和修正问题 | 第188页 |
| 第三节 关于经营失败风险预警的后续研究建议 | 第188-192页 |
| 一、拓展并细化研究范围，建立不同行业及不同公司群体的风险预警模型 | 第188-189页 |
| 二、引入宏观经济变量和市场要素，全面透视企业预警问题 | 第189-191页 |
| 三、应用最新的科学技术，探索创新的风险预警模型和技术方法 | 第191-192页 |
| 参考文献 | 第192-199页 |
| 1、中文部分 | 第192页 |
| 2、英文部分 | 第192-199页 |
| 后记 | 第199-200页 |
