| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 1 绪论 | 第14-26页 |
| ·选题的背景与意义 | 第14-16页 |
| ·选题的意义 | 第16-17页 |
| ·理论意义 | 第16页 |
| ·现实意义 | 第16-17页 |
| ·国内外有关贷款组合方面的研究进展及缺陷 | 第17-21页 |
| ·国外贷款组合研究进展 | 第17-19页 |
| ·国内贷款组合研究进展 | 第19-20页 |
| ·现有研究尚存的缺陷 | 第20-21页 |
| ·研究的方法 | 第21-22页 |
| ·逻辑的方法与历史的方法相结合 | 第21页 |
| ·实例与规范分析相结合 | 第21-22页 |
| ·定性与定量的方法相结合 | 第22页 |
| ·本论文的技术结构安排及主要内容 | 第22-25页 |
| ·论文的技术结构安排 | 第22-23页 |
| ·论文的主要内容 | 第23-25页 |
| ·论文的主要创新 | 第25-26页 |
| 2 贷款组合与优化决策的基础理论 | 第26-34页 |
| ·问题的提出 | 第26页 |
| ·贷款的收益与风险 | 第26页 |
| ·可行集与有效组合边界 | 第26-28页 |
| ·可行集 | 第27页 |
| ·有效组合边界 | 第27-28页 |
| ·贷款组合风险与组合收益 | 第28页 |
| ·贷款的组合风险 | 第28页 |
| ·贷款的组合收益 | 第28页 |
| ·VaR作为风险计量在贷款组合中的运用 | 第28-31页 |
| ·CVaR作为风险计量在现代投资组合中的运用 | 第31-34页 |
| 3 基于有上界限制的组合贷款决策优化模型的研究 | 第34-45页 |
| ·问题提出 | 第34-35页 |
| ·基于上界限制的组合贷款优化原理 | 第35-37页 |
| ·贷款组合优化的一般原理 | 第35-36页 |
| ·组合贷款优化原理图 | 第36-37页 |
| ·组合贷款优化的特点 | 第37页 |
| ·基于上界限制的组合贷款优化模型的建立 | 第37-40页 |
| ·资产收益率和协方差的确定 | 第37-38页 |
| ·贷款投资有上界限制的均值方差优化模型的建立 | 第38-40页 |
| ·应用实例 | 第40-44页 |
| ·基本信息 | 第40页 |
| ·某商业银行贷款结构分类 | 第40页 |
| ·某商业银行组合贷款收益率 | 第40-41页 |
| ·方差和协方差矩阵的计算 | 第41-42页 |
| ·某商业银行贷款比例上限的计算 | 第42页 |
| ·模型的建立 | 第42-43页 |
| ·上界参数变动的具体分析 | 第43-44页 |
| ·优化结果分析 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 4 基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型的研究 | 第45-57页 |
| ·问题提出 | 第45-46页 |
| ·行业组合风险的对冲和分散原理 | 第46-48页 |
| ·行业组合风险对冲原理 | 第46-47页 |
| ·组合贷款的最小风险原理 | 第47-48页 |
| ·总风险组合优化的特色 | 第48页 |
| ·基于基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型的建立 | 第48-53页 |
| ·目标函数的建立 | 第48-51页 |
| ·约束条件的建立 | 第51-52页 |
| ·优化模型的建立 | 第52页 |
| ·本模型的研究特色 | 第52-53页 |
| ·应用实例 | 第53-56页 |
| ·基本信息 | 第53页 |
| ·收益率均值和相关系数的计算 | 第53-54页 |
| ·α_i和β_i值的计算 | 第54页 |
| ·组合贷款总风险优化决策模型的建立 | 第54-55页 |
| ·总体风险优化模型的求解结果 | 第55-56页 |
| ·优化结果分析 | 第56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 5 基于0-1规划的存量与增量全部组合贷款优化决策模型的研究 | 第57-77页 |
| ·问题提出 | 第57-58页 |
| ·存量与增量全部贷款组合的收益与风险优化原理 | 第58-63页 |
| ·存量贷款的组合收益与风险 | 第58-59页 |
| ·增量贷款的组合收益与风险 | 第59-60页 |
| ·全部贷款的组合收益与风险 | 第60-61页 |
| ·全部贷款组合的VaR控制原理 | 第61-62页 |
| ·全部组合优化的原理与特点 | 第62-63页 |
| ·基于0-1规划存量与增量全部组合收益最大贷款优化决策模型的建立 | 第63-65页 |
| ·基于全部组合贷款收益最大目标函数的建立 | 第63页 |
| ·约束条件的建立 | 第63-65页 |
| ·基于0-1规划存量与增量全部组合风险最小贷款优化决策模型的建立 | 第65-67页 |
| ·全部组合风险最小目标函数的建立 | 第65-66页 |
| ·约束条件的建立 | 第66-67页 |
| ·本模型与现有模型的对比分析 | 第67-68页 |
| ·应用实例 | 第68-75页 |
| ·基本信息 | 第68页 |
| ·基本信息的数据处理 | 第68-70页 |
| ·全部组合收益最大贷款优化模型的建立与分析 | 第70-73页 |
| ·全部组合风险最小贷款决策模型的建立与分析 | 第73-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 6 基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型的研究 | 第77-89页 |
| ·问题提出 | 第77-78页 |
| ·组合贷款的多目标优化原理 | 第78-79页 |
| ·组合贷款的多目标属性 | 第78页 |
| ·组合贷款的风险价值 | 第78-79页 |
| ·由VaR限定收益率的组合贷款的多目标优化原理 | 第79页 |
| ·基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型的建立 | 第79-84页 |
| ·目标函数的建立 | 第79-81页 |
| ·约束条件的构建 | 第81页 |
| ·目标函数的进一步求解 | 第81-83页 |
| ·多目标权重的分配 | 第83页 |
| ·多目标优化模型的建立 | 第83-84页 |
| ·应用实例 | 第84-88页 |
| ·基本信息 | 第84页 |
| ·基本信息的数据处理 | 第84-86页 |
| ·多目标组合贷款优化决策模型的建立 | 第86-87页 |
| ·对目标模型求解及组合贷款分配 | 第87页 |
| ·组合贷款优化边界图 | 第87-88页 |
| ·组合贷款优化结果分析 | 第88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 7 基于信用迁移下的CVaR限定组合贷款风险优化决策模型的研究 | 第89-109页 |
| ·问题提出 | 第89-90页 |
| ·CVaR限定风险条件下的组合贷款优化原理 | 第90-94页 |
| ·CVaR组合风险最小化原理 | 第90页 |
| ·VaR和CVaR在一定置信度下的优化原理 | 第90-91页 |
| ·VaR和CVaR优化关系原理 | 第91-92页 |
| ·信用风险迁移原理 | 第92页 |
| ·银行监管约束原理 | 第92-93页 |
| ·组合优化的基本思路 | 第93-94页 |
| ·贷款决策模型有关参数的确定 | 第94-97页 |
| ·各信用等级的贷款收益率 | 第94页 |
| ·信用等级迁移矩阵 | 第94页 |
| ·组合收益率协方差的确定 | 第94-95页 |
| ·模型所需参数 | 第95-96页 |
| ·贷款收益率标准差计算模型 | 第96-97页 |
| ·基于信用迁移下的CVaR限定组合贷款风险优化决策模型的建立 | 第97-102页 |
| ·条件风险价值CVaR目标函数的建立 | 第97-99页 |
| ·约束条件的建立 | 第99-100页 |
| ·组合贷款有效前沿的确定 | 第100页 |
| ·组合收益E(R_k)范围的确定 | 第100-101页 |
| ·有效前沿的组合贷款最优分配表达式的确定 | 第101页 |
| ·基于CvaR限定风险条件下的组合贷款优化决策模型的特点 | 第101-102页 |
| ·应用实例 | 第102-108页 |
| ·基本信息及数据处理 | 第102-105页 |
| ·组合贷款风险优化决策模型的建立 | 第105-107页 |
| ·模型的计算和分析 | 第107-108页 |
| ·本章小结 | 第108-109页 |
| 8 研究的主要工作与展望 | 第109-113页 |
| ·研究的主要工作 | 第109-111页 |
| ·基于上界限制的银行贷款组合优化模型研究的主要工作 | 第109页 |
| ·基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型研究的主要工作 | 第109-110页 |
| ·基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策研究的主要工作 | 第110-111页 |
| ·基于信用迁移的CVaR限定组合贷款优化决策研究的主要工作 | 第111页 |
| ·研究展望 | 第111-113页 |
| 参考文献 | 第113-121页 |
| 攻读博士学位期间的主要科研成果 | 第121-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第124页 |
