积极风险预算方法研究
| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| ·概述 | 第9-11页 |
| ·风险预算的理论背景 | 第9-10页 |
| ·从风险管理到风险预算 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的主要创新点和基本框架 | 第14-17页 |
| 第二章 风险预算与传统资产配置比较 | 第17-29页 |
| ·风险预算中风险概述 | 第17-19页 |
| ·风险的定义 | 第17-18页 |
| ·风险本质的转变 | 第18-19页 |
| ·传统资产配置理论概述 | 第19-21页 |
| ·资产配置的目的与意义 | 第20页 |
| ·资产配置的考虑因素 | 第20-21页 |
| ·资产配置的配置过程 | 第21页 |
| ·传统资产配置的策略分析 | 第21-25页 |
| ·战略性资产配置策略 | 第22页 |
| ·战术性资产配置策略 | 第22-23页 |
| ·战略性资产配置与战术性资产配置的异同 | 第23页 |
| ·动态资产配置策略 | 第23-25页 |
| ·资产配置与风险配置(风险预算)的异同 | 第25-29页 |
| ·资产配置与风险配置的五大差异 | 第26-27页 |
| ·资产配置与风险配置的流程图比较 | 第27-29页 |
| 第三章 风险预算中管理者结构与选择 | 第29-41页 |
| ·基准组合与管理者类型 | 第29-31页 |
| ·基准组合及其应用 | 第29-30页 |
| ·积极管理者与主动性投资策略 | 第30-31页 |
| ·消极管理者与被动性投资策略 | 第31页 |
| ·风险的分类与管理者结构最优化 | 第31-36页 |
| ·积极头寸与积极风险 | 第31-32页 |
| ·积极风险的细分 | 第32-33页 |
| ·积极管理者结构最优化 | 第33-36页 |
| ·管理者绩效评价与选择 | 第36-41页 |
| ·风险预算假定与积极管理者要求 | 第36页 |
| ·积极管理者的绩效评价指标 | 第36-37页 |
| ·信息率与积极管理者选择 | 第37-41页 |
| 第四章 积极风险预算模型 | 第41-50页 |
| ·积极风险预算方法的提出 | 第41-43页 |
| ·总投资组合风险设定和策略资产配置 | 第43-44页 |
| ·管理者资产配置 | 第44-45页 |
| ·边际跟踪误差和风险贡献 | 第45-46页 |
| ·事后偏差及投资组合的重平衡 | 第46-48页 |
| ·积极风险预算计算示例 | 第48-50页 |
| ·总投资组合资产配置与策略资产配置 | 第48页 |
| ·管理者资产配置 | 第48-49页 |
| ·总风险预算和风险贡献 | 第49-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-53页 |
| ·本文总结 | 第50-51页 |
| ·风险预算在中国的应用与发展 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第57页 |
