风险值VaR的极值估计

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
目 录	第6-8页
1 绪论	第8-13页
·课题的来源、目的和意义	第8-10页
·国内外研究现状	第10-12页
·本文的主要研究内容	第12-13页
2 风险值VaR的理论体系	第13-20页
·风险值VaR的产生和发展	第13页
·风险值VaR的定义	第13-15页
·风险值VaR的计算方法	第15-20页
3 极值理论	第20-29页
·传统极值理论(BMM)	第20-23页
·POT模型	第23-26页
·QQ图	第26-27页
·本章小结	第27-29页
4 POT极值模型数值模拟	第29-38页
·域值U的选取方法	第29-31页
·几种域值选择方法的比较	第31-32页
·分布参数估计方法的比较	第32-34页
·一维极值的数值模拟	第34-38页
5 多维极值数值模拟	第38-48页
·Copula函数	第38-40页
·多维极值的Monte Carlo模拟	第40-42页
·对深沪股指的数值模拟研究	第42-46页
·本章小结	第46-48页
6 结论与展望	第48-51页
·结论	第48-49页
·风险值VaR的评价	第49页
·研究展望	第49-51页
致  谢	第51-52页
参考文献	第52-56页
附录1  攻读硕士学位期间发表的论文目录	第56页