| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·国内外学者关于对证券组合投资理论的主要研究 | 第12-17页 |
| ·市场效率的认识 | 第12页 |
| ·投资理论的差异 | 第12-15页 |
| ·投资理论和策略的比较 | 第15-17页 |
| ·关于动态证券组合投资价量关系研究范围的思考 | 第17-18页 |
| ·传统定价模型的局限 | 第17页 |
| ·动态证券组合投资价量关系的研究范围和本文拟进行的研究 | 第17-18页 |
| ·本文拟进行研究的主要内容和创新点 | 第18-21页 |
| ·本文的基本研究思路和主要研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
| ·本文的创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 动态证券组合投资的价量关系研究综述 | 第21-29页 |
| ·Demsetz的开创性研究 | 第21-22页 |
| ·信息经济学和博弈论的研究 | 第22-24页 |
| ·动态均衡模型 | 第24-25页 |
| ·非线性经济学的进展 | 第25-27页 |
| ·小结和对本研究的启示 | 第27-29页 |
| 第3章 证券市场中股票成交量对组合投资有效边界的影响 | 第29-48页 |
| ·选择成交量研究组合投资有效边界的说明 | 第29-31页 |
| ·动态价量均衡模型 | 第31-37页 |
| ·含与不含成交量有效边界的比较研究 | 第37-41页 |
| ·成交量对有效边界影响的初步实证分析 | 第41-48页 |
| ·对于连续时间模型进行实证检验的理论说明 | 第41-43页 |
| ·样本的确定 | 第43页 |
| ·实证方法 | 第43-44页 |
| ·实证分析结果 | 第44-46页 |
| ·初步研究结论 | 第46-48页 |
| 第4章 利率随资本结构变化对价量关系的影响分析 | 第48-59页 |
| ·利率随资本结构变化的价量关系组合投资有效边界的确定 | 第48-52页 |
| ·考虑资本结构的理性预期动态自适应局部均衡模型 | 第52-54页 |
| ·讨论 | 第54-55页 |
| ·进一步研究 | 第55-59页 |
| 第5章 沪深股市指数及成交额的R/S实证分析 | 第59-69页 |
| ·沪深股市指数及成交额的R/S回归分析 | 第59-63页 |
| ·方法介绍和选择依据 | 第59-61页 |
| ·数据采样及研究基础 | 第61页 |
| ·R/S分析结果 | 第61-62页 |
| ·结果分析 | 第62-63页 |
| ·沪深股市每周及每日H值分析 | 第63-67页 |
| ·计算方法 | 第63页 |
| ·研究结果 | 第63-64页 |
| ·结果分析 | 第64-65页 |
| ·交易策略初步研究 | 第65-67页 |
| ·结论和研究展望 | 第67-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附录A:(攻读学位期间发表论文目录) | 第78-79页 |
| 附录B:(运算结果) | 第79-83页 |
| 附属技术报告:(部分R/S分析程序) | 第83-101页 |
