| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 背景 | 第11-14页 |
| 1.2 文献回顾 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要工作及结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 预备知识 | 第17-25页 |
| 2.1 约化方法下信用风险模型 | 第17-18页 |
| 2.1.1 基本定义 | 第17页 |
| 2.1.2 重要引理 | 第17-18页 |
| 2.2 马氏链方法下信用风险模型 | 第18-25页 |
| 2.2.1 连续时间马氏链 | 第19-22页 |
| 2.2.2 连续时间条件马氏链 | 第22-25页 |
| 第3章 马氏链框架下信用联结票据定价问题研究 | 第25-51页 |
| 3.1 基本假设 | 第25-26页 |
| 3.2 含交易对手信用风险CLN的定价模型 | 第26-29页 |
| 3.3 Markov Copula模型 | 第29-30页 |
| 3.4 含交易对手信用风险CLN定价模型――马氏链方法 | 第30-33页 |
| 3.5 PDE求解 | 第33-41页 |
| 3.5.1 违约强度模型 | 第34-35页 |
| 3.5.2 CLN定价偏微分方程及其显式解 | 第35-41页 |
| 3.6 数值分析 | 第41-50页 |
| 3.7 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 双名信用联结票据定价问题研究 | 第51-84页 |
| 4.1 基本假设和Common Shock模型 | 第51-56页 |
| 4.2 现金流及定价模型 | 第56-63页 |
| 4.3 PDE求解 | 第63-70页 |
| 4.3.1 违约强度模型 | 第63-64页 |
| 4.3.2 PDE方程及其显示解 | 第64-70页 |
| 4.4 数值分析 | 第70-78页 |
| 4.5 一些补充 | 第78-83页 |
| 4.6 本章小结 | 第83-84页 |
| 第5章 具有违约传染的信用风险定价问题研究 | 第84-94页 |
| 5.1 基本假设 | 第84-85页 |
| 5.2 违约概率 | 第85-86页 |
| 5.3 现金流过程及定价模型 | 第86-89页 |
| 5.4 PDE求解 | 第89-91页 |
| 5.5 一些补充：违约传染模型 | 第91-94页 |
| 第6章 总结和研究展望 | 第94-97页 |
| 6.1 总结 | 第94-95页 |
| 6.2 研究展望 | 第95-97页 |
| 参考文献 | 第97-103页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第103-104页 |
| 附录 | 第104-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |