| 第一章 导言 | 第1-10页 |
| ·背景介绍 | 第6页 |
| ·相关理论的研究情况 | 第6-8页 |
| ·研究目的与意义 | 第8页 |
| ·本文的主要内容及创新 | 第8-10页 |
| 第二章 投资组合基础 | 第10-18页 |
| ·收益率度量 | 第10-11页 |
| ·金融风险管理标准--VaR | 第11-16页 |
| ·一致性风险度量 | 第11页 |
| ·传统的风险度量指标 | 第11-12页 |
| ·VaR与CVaR概述 | 第12-16页 |
| ·投资组合管理理论 | 第16-18页 |
| ·投资组合管理的基本过程 | 第16页 |
| ·投资组合管理理论 | 第16-17页 |
| ·投资组合战略 | 第17-18页 |
| 第三章 基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化 | 第18-33页 |
| ·主要的投资组合优化模型 | 第18-21页 |
| ·基于CVaR的投资组合优化模型 | 第21-27页 |
| ·问题描述 | 第21-23页 |
| ·无摩擦情况下的单期投资组合优化模型 | 第23-24页 |
| ·模型的性质 | 第24-25页 |
| ·模型的扩展 | 第25-27页 |
| ·模型的实证分析 | 第27-31页 |
| ·数据 | 第27-28页 |
| ·有效前沿 | 第28-29页 |
| ·与均值-方差模型的比较 | 第29-31页 |
| ·Monte Carlo模拟 | 第31-32页 |
| 附录 | 第32-33页 |
| 第四章 投资策略 | 第33-44页 |
| ·基于VaR的资产配置 | 第33-36页 |
| ·VaR约束下的均值-方差 | 第33-34页 |
| ·资产配置实例 | 第34-36页 |
| ·指数化投资 | 第36-38页 |
| ·指数化投资 | 第36-37页 |
| ·指数化投资在我国的应用情况 | 第37-38页 |
| ·产品设计 | 第38-44页 |
| ·投资策略选择的考虑 | 第38-40页 |
| ·风险限制下的增强型指数化投资策略--以基准为目标的投资组合优化 | 第40-41页 |
| ·组合构建 | 第41-44页 |
| 第五章 结论与总结 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48页 |