| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| 1．1 研究问题的提出 | 第10页 |
| 1．2 论文研究的现实意义 | 第10-11页 |
| 1．3 论文研究的国内外现状 | 第11页 |
| 1．4 论文研究的主要方法 | 第11-12页 |
| 1．5 论文研究所作的主要工作 | 第12-13页 |
| 2 证券公司风险管理的理论基础 | 第13-19页 |
| 2．1 风险概念及证券公司主要风险类型 | 第13-14页 |
| 2．1．1 风险的含义 | 第13页 |
| 2．1．2 证券公司风险种类的划分 | 第13-14页 |
| 2．2 公司治理的基本内容 | 第14-15页 |
| 2．2．1 公司治理的含义 | 第14-15页 |
| 2．2．2 公司治理的核心目标 | 第15页 |
| 2．3 风险价值（VAR）的基本内容 | 第15-19页 |
| 2．3．1 VaR的含义 | 第15-16页 |
| 2．3．2 VaR的计算方法 | 第16-19页 |
| 3 我国证券公司内部风险管理的现状分析 | 第19-32页 |
| 3．1 我国证券公司存在的内部风险现状 | 第19-26页 |
| 3．1．1 公司治理风险 | 第19页 |
| 3．1．2 经营规模风险 | 第19-21页 |
| 3．1．3 经纪业务风险 | 第21-23页 |
| 3．1．4 承销业务风险 | 第23-24页 |
| 3．1．5 自营业务和委托理财业务风险 | 第24-26页 |
| 3．1．6 财务风险 | 第26页 |
| 3．1．7 人才流失风险 | 第26页 |
| 3．1．8 电子信息系统风险 | 第26页 |
| 3．1．9 其他风险 | 第26页 |
| 3．2 我国证券公司内部风险管理的问题及原因分析 | 第26-32页 |
| 3．2．1 股权结构以国有股为主，造成产权主体虚置 | 第26-27页 |
| 3．2．2 董事会功能弱化，难以承担受托责任 | 第27页 |
| 3．2．3 监事会形同虚设，无力承担监督职责 | 第27-28页 |
| 3．2．4 缺乏专职风险控制机构 | 第28-29页 |
| 3．2．5 缺乏风险管理人才 | 第29页 |
| 3．2．6 缺乏先进风险控制手段 | 第29页 |
| 3．2．7 缺乏量化分析技术 | 第29-30页 |
| 3．2．8 缺乏风险信息传输的基础设施 | 第30页 |
| 3．2．9 缺乏风险分析的基础数据库 | 第30页 |
| 3．2．10 缺乏风险管理独立性 | 第30页 |
| 3．2．11 规章制度存在偏差 | 第30-32页 |
| 4 风险控制方法的改进思路及风险评价体系的建立 | 第32-52页 |
| 4．1 风险管理理念 | 第32页 |
| 4．2 内部风险控制一般架构 | 第32-33页 |
| 4．3 国外证券公司风险控制的组织结构及职能 | 第33-34页 |
| 4．4 国外证券公司常用的风险控制方法 | 第34-35页 |
| 4．4．1 制定风险管理流程 | 第34页 |
| 4．4．2 定期检查和检讨 | 第34-35页 |
| 4．4．3 制定风险容忍度 | 第35页 |
| 4．4．4 使用风险控制定量分析模型 | 第35页 |
| 4．4．5 制定相应的奖惩措施 | 第35页 |
| 4．5 我国证券公司内部风险管理体系的建设 | 第35-38页 |
| 4．5．1 风险管理组织架构 | 第35-36页 |
| 4．5．2 风险管理流程 | 第36-38页 |
| 4．5．3 风险的监控、评估和报告 | 第38页 |
| 4．5．4 风险管理文化建设 | 第38页 |
| 4．6 证券公司内部风险评价指标体系的设计 | 第38-46页 |
| 4．6．1 风险暴露点构成 | 第38-40页 |
| 4．6．2 全面风险评价指标体系的构建 | 第40-41页 |
| 4．6．3 基础指标的计算、方法与规则 | 第41-46页 |
| 4．7 证券公司风险评价方法的建立 | 第46-51页 |
| 4．7．1 证券公司风险的综合评价 | 第46-48页 |
| 4．7．2 评价指标权重的确定 | 第48-51页 |
| 4．8 全面风险预警系统的建立 | 第51-52页 |
| 5 我国证券公司内部风险管理的对策及建议 | 第52-63页 |
| 5．1 完善公司治理结构 | 第52-58页 |
| 5．1．1 股权结构多元化 | 第52-55页 |
| 5．1．2 加快证券公司上市融资步伐 | 第55-56页 |
| 5．1．3 建立独立董事制度，完善董事会组织机构 | 第56页 |
| 5．1．4 实行经营者（员工）持股和股票期权的激励约束机制 | 第56-57页 |
| 5．1．5 美国投资银行公司治理借鉴 | 第57-58页 |
| 5．2 扩充资本实力，增强抗风险能力 | 第58-59页 |
| 5．3 建立和健全内部控制制度 | 第59-60页 |
| 5．4 设立独立风险控制机构，对风险集中统一管理 | 第60页 |
| 5．5 改进风险控制手段 | 第60-61页 |
| 5．6 强化审计稽核 | 第61页 |
| 5．7 引进和培养风险管理人才 | 第61-62页 |
| 5．8 加强信息化建设 | 第62页 |
| 5．9 建立券商保险制度 | 第62-63页 |
| 6 SWSC证券公司内部风险管理的案例分析 | 第63-73页 |
| 6．1 SWSC证券公司的基本情况 | 第63页 |
| 6．2 SWSC证券公司内部风险管理的现状分析 | 第63-65页 |
| 6．3 SWSC证券公司系统风险评价举例 | 第65-69页 |
| 6．4 SWSC证券公司非系统风险评价举例 | 第69-70页 |
| 6．5 SWSC证券公司内部风险管理的对策及建议 | 第70-73页 |
| 7 结论 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-76页 |