| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-7页 |
| 前言 | 第7-9页 |
| 第1章 证券组合投资管理理论的综述 | 第9-24页 |
| 1．1 证券组合投资管理概述 | 第9-11页 |
| 1．1．1 证券组合的涵义与原因 | 第9页 |
| 1．1．2 证券组合投资管理的主要内容和研究方法 | 第9-11页 |
| 1．2 传统的证券组合管理 | 第11-14页 |
| 1．2．1 传统的证券组合管理的基本步骤 | 第11-13页 |
| 1．2．2 传统的证券组合管理的内容 | 第13-14页 |
| 1．3 现代证券组合管理理论的发端 | 第14-22页 |
| 1．3．1 现代证券组合管理理论的产生 | 第14-15页 |
| 1．3．2 Markowitz的均值方差模型 | 第15-22页 |
| 1．4 Markowitz模型的局限性与拓展方向 | 第22-24页 |
| 第2章 减少计算量下证券组合管理理论的拓展研究 | 第24-40页 |
| 2．1 使用无风险资产改进Markowitz有效集 | 第24-26页 |
| 2．2 单因子模型 | 第26-33页 |
| 2．2．1 市场模型 | 第26-28页 |
| 2．2．2 资本资产定价模型 | 第28-31页 |
| 2．2．3 一般单因子模型 | 第31-33页 |
| 2．3 多因子模型 | 第33-40页 |
| 2．3．1 一般多因子模型 | 第33页 |
| 2．3．2 资本资产定价模型 | 第33-40页 |
| 第3章 增加考虑因素下证券组合理论的拓展研究 | 第40-51页 |
| 3．1 考虑交易费用的拓展研究 | 第40-43页 |
| 3．1．1 模型的建立 | 第40-41页 |
| 3．1．2 模型的有效边界的性质 | 第41-43页 |
| 3．2 考虑资金限制与最小交易单位的拓展研究 | 第43-44页 |
| 3．3 考虑收益率非正态分布的拓展研究 | 第44-46页 |
| 3．3．1 绝对离差风险下的拓展研究 | 第44-45页 |
| 3．3．2 半方差（E-sh）风险测度下的拓展研究 | 第45-46页 |
| 3．4 考虑国际组合证券下的拓展研究 | 第46-51页 |
| 3．4．1 允许卖空下模型的有效边界 | 第47-49页 |
| 3．4．2 不允许卖空下模型的有效边界 | 第49-51页 |
| 第4章 证券组合理论的动态拓展研究 | 第51-64页 |
| 4．1 时变证券组合投资的拓展 | 第51-56页 |
| 4．1．1 时变均值-方差模型 | 第51-52页 |
| 4．1．2 多项式拟合模型 | 第52-54页 |
| 4．1．3 加权移动平均模型 | 第54-56页 |
| 4．1．4 不允许卖空条件下时变证券组合投资决策方法 | 第56页 |
| 4．2 证券品种可变下的M-V有效集漂移 | 第56-64页 |
| 4．2．1 问题描述与有效边界参数的变化 | 第56-58页 |
| 4．2．2 有效边界的漂移分析 | 第58-60页 |
| 4．2．3 一般情况的讨论与数字举例 | 第60-64页 |
| 第5章 证券组合投资理论拓展的实证分析与应用研究 | 第64-92页 |
| 5．1 深圳股票市场的有效性分析 | 第64-67页 |
| 5．1．1 模型及其检验 | 第65-66页 |
| 5．1．2 实证检验 | 第66-67页 |
| 5．2 套利定价理论在沪市的经验检验 | 第67-85页 |
| 5．2．1 套利定价模型和因子测量法 | 第67-69页 |
| 5．2．2 套利定价模型的经验分析 | 第69-85页 |
| 5．3 可供我国证券投资者选择的一种实用数量化模型 | 第85-92页 |
| 5．3．1 一种实用模型的建立 | 第86-87页 |
| 5．3．2 模型的求解方法 | 第87-89页 |
| 5．3．3 实证分析 | 第89-92页 |
| 结束语 | 第92-94页 |
| 参考文献 | 第94-97页 |
| 致谢 | 第97页 |
