| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17页 |
| ·创新和不足 | 第17-18页 |
| 第2章 股票市场和宏观经济关系的理论评述 | 第18-22页 |
| ·股票市场和经济增长关系的理论评述 | 第18-19页 |
| ·股票市场和通货膨胀关系的理论评述 | 第19-21页 |
| ·理论评述小结 | 第21-22页 |
| 第3章 研究方法 | 第22-30页 |
| ·平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·传统VAR模型 | 第23-24页 |
| ·MS-VAR模型 | 第24-28页 |
| ·模型筛选准则 | 第28-30页 |
| 第4章 股票市场和宏观经济关系的实证研究 | 第30-49页 |
| ·指标选取说明 | 第30-31页 |
| ·数据基本特征 | 第31-35页 |
| ·股票市场和GDP关系的实证研究 | 第35-41页 |
| ·股票市场和CPI关系的实证研究 | 第41-46页 |
| ·实证结果进一步分析 | 第46-49页 |
| 第5章 结论及建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·建议 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63页 |