| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·本文的研究内容、基本观点和研究方法 | 第11-12页 |
| ·本论文研究的结构框架 | 第12-14页 |
| 第二章 国内外相关文献综述 | 第14-27页 |
| ·股指期货标的指数研究现状 | 第14-18页 |
| ·股指期货标的选择研究现状 | 第14-15页 |
| ·股指期货标的指数衡量标准 | 第15-17页 |
| ·近年指数发展的趋势 | 第17-18页 |
| ·博弈论的应用 | 第18-21页 |
| ·博弈论在资本市场中的应用 | 第18-19页 |
| ·博弈论在市场操纵理论中的应用 | 第19-21页 |
| ·股指期货与现货市场关系影响研究 | 第21-24页 |
| ·股指期货推出对股票市场波动性的影响 | 第21-23页 |
| ·股指期货推出对股票市场流动性的影响 | 第23-24页 |
| ·套期保值理论研究 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-27页 |
| 第三章 基本的博弈类型及其均衡 | 第27-33页 |
| ·不完全信息静态博弈 | 第28-30页 |
| ·不完全信息动态博弈 | 第30-33页 |
| 第四章 证券市场的博弈论分析 | 第33-52页 |
| ·证券市场的博弈论特征 | 第33-38页 |
| ·证券市场的博弈论特征 | 第34-38页 |
| ·小结 | 第38页 |
| ·股指期货的主要参与人及博弈的规则 | 第38-48页 |
| ·股指期货市场的主要参与人之一——套期保值者 | 第38-41页 |
| ·股指期货市场的主要参与人之二——投机者 | 第41-42页 |
| ·股指期货市场的主要参与人之三——套利者 | 第42-44页 |
| ·股指期货市场的主要参与人之四——监管机构 | 第44-46页 |
| ·股指期货参与人博弈的基本模型 | 第46-48页 |
| ·证券市场博弈论分析的局限性 | 第48-52页 |
| ·博弈论理性人假设的困境 | 第48-50页 |
| ·均衡的多重性 | 第50-51页 |
| ·结论和展望 | 第51-52页 |
| 第五章 推出股指期货对现货市场影响 | 第52-72页 |
| ·股指期货推出对股票市场波动性的影响 | 第52-64页 |
| ·常用研究方法 | 第52-55页 |
| ·本文研究思路与方法 | 第55-56页 |
| ·新兴市场实证研究 | 第56-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| ·股指期货的推出对股票市场流动性的影响 | 第64-67页 |
| ·研究方法 | 第64页 |
| ·新兴市场实证研究 | 第64-67页 |
| ·小结 | 第67页 |
| ·股指期货的推出对指数成分股估值的影响 | 第67-71页 |
| ·研究方法 | 第67-68页 |
| ·实证研究 | 第68-70页 |
| ·小结 | 第70-71页 |
| ·总结 | 第71-72页 |
| 第六章 从套期保值角度看我国股指期货标的指数选择 | 第72-92页 |
| ·我国现阶段投资者构成 | 第72-77页 |
| ·投资者分类 | 第72-73页 |
| ·我国机构投资者交易特征 | 第73-77页 |
| ·我国股指期货市场的套期保值者 | 第77页 |
| ·国内A股市场系统风险分析 | 第77-81页 |
| ·研究方法 | 第78-79页 |
| ·2002-2004 年中国证券市场风险实证测算结果及分析 | 第79-81页 |
| ·套期保值研究方法 | 第81-84页 |
| ·传统的简单回归模型（OLS） | 第82页 |
| ·自回归模型(VAR) | 第82-83页 |
| ·向量误差修正模型（VECM） | 第83页 |
| ·二元GARCH模型（BGARCH） | 第83-84页 |
| ·套期保值绩效的衡量指标 | 第84页 |
| ·研究方法效果实证分析 | 第84-89页 |
| ·样本及研究区间 | 第84-85页 |
| ·单位根检验 | 第85-86页 |
| ·协整检验 | 第86页 |
| ·套期保值比率的参数估计 | 第86-87页 |
| ·套期保值绩效评价 | 第87-88页 |
| ·小结 | 第88-89页 |
| ·国内各指数套保效果实证分析 | 第89-92页 |
| ·数据说明 | 第89-90页 |
| ·计算结果及分析 | 第90-92页 |
| 第七章 从套利角度看我国股指期货标的指数选择 | 第92-108页 |
| ·套利理论相关文献综述 | 第92-96页 |
| ·股指期货定价模型 | 第92-93页 |
| ·影响股指期货定价的因素 | 第93-96页 |
| ·我国指数成分股股息对套利行为影响实证 | 第96-104页 |
| ·研究对象 | 第97页 |
| ·实证结果 | 第97-104页 |
| ·我国指数成分股流动性对套利行为影响实证 | 第104-107页 |
| ·研究方法 | 第104-105页 |
| ·实证结果和结论 | 第105-107页 |
| ·本章结论 | 第107-108页 |
| 第八章 从投机角度看我国股指期货标的指数选择 | 第108-129页 |
| ·我国指数的代表性分析 | 第108-116页 |
| ·衡量指数代表性的指标 | 第109-111页 |
| ·我国指数代表性测算实证结果 | 第111-115页 |
| ·我国指数代表性小结 | 第115-116页 |
| ·我国指数的抗操纵性分析 | 第116-127页 |
| ·研究方法 | 第116-117页 |
| ·我国指数抗操纵性的实证测算结果及分析 | 第117-126页 |
| ·小结 | 第126-127页 |
| ·本章结论 | 第127-129页 |
| 第九章 对我国股指期货合约设计的建议 | 第129-137页 |
| ·在我国大力发展套利和套保者的重要性 | 第129页 |
| ·对我国股指期货标的指数选择的建议 | 第129-132页 |
| ·对我国股指期货管理规则的建议 | 第132-137页 |
| ·国内权证投机原因的分析 | 第132-135页 |
| ·权证投机对股指期货的启示 | 第135-137页 |
| 第十章 全文总结与展望 | 第137-139页 |
| ·论文主要结论与创新点 | 第137-138页 |
| ·进一步研究内容 | 第138-139页 |
| 参考文献 | 第139-147页 |
| 攻读博士期间发表论文和参加科研情况 | 第147-148页 |
| 致谢 | 第148页 |