| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0 绪论 | 第10-23页 |
| ·问题的提出 | 第10-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-19页 |
| ·国外文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-19页 |
| ·论文的研究方法 | 第19-20页 |
| ·论文的结构安排与研究技术路线 | 第20-22页 |
| ·结构安排 | 第20-21页 |
| ·研究技术路线 | 第21-22页 |
| ·论文的创新之处 | 第22-23页 |
| 1 利率风险度量方法分析与比较 | 第23-35页 |
| ·利率风险度量方法分析 | 第23-31页 |
| ·利率敏感性缺口模型分析 | 第23-25页 |
| ·风险价值法分析 | 第25-26页 |
| ·久期模型与久期缺口理论分析 | 第26-31页 |
| ·利率风险度量方法的比较分析 | 第31-35页 |
| 2 利率市场化下的我国商业银行的利率风险分析 | 第35-43页 |
| ·利率市场化是社会主义市场经济体制改革的必然要求 | 第35-36页 |
| ·利率市场化与利率风险 | 第36-40页 |
| ·阶段性风险 | 第37-38页 |
| ·恒久性风险 | 第38-40页 |
| ·我国商业银行利率风险成因分析 | 第40-41页 |
| ·利率市场化改革与制度建设展望 | 第41-43页 |
| 3 久期模型在利率风险度量中的实证研究 | 第43-57页 |
| ·久期模型的发展 | 第43-50页 |
| ·F 一 W 久期 | 第44页 |
| ·随机久期模型和方向久期模型分析 | 第44-47页 |
| ·有效久期分析 | 第47-48页 |
| ·指数久期分析 | 第48-50页 |
| ·久期模型在利率风险度量中的实证研究 | 第50-57页 |
| ·实证说明 | 第50-51页 |
| ·实证假设 | 第51页 |
| ·实证过程 | 第51-55页 |
| ·实证结果 | 第55-57页 |
| 4 我国商业银行应用久期模型的对策与建议 | 第57-62页 |
| ·久期模型的应用可采取“先试点，再逐步推广”的渐进模式 | 第57页 |
| ·灵活运用久期模型，将久期缺口与利率敏感性缺口协调使用 | 第57-58页 |
| ·建立专门的信息体统，加强久期理论研究 | 第58-59页 |
| ·商业银行作为利率市场化的相关主体，积极参与市场化进程 | 第59页 |
| ·增强利率防范意识，加强利率风险管理 | 第59-62页 |
| 5 结束语 | 第62-63页 |
| ·结论 | 第62页 |
| ·进一步研究方向 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 个人简介 | 第67页 |
| 发表的学术论文 | 第67页 |
