| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路与创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 股票技术分析指标 | 第15-23页 |
| 2.1 移动平均线 | 第15-17页 |
| 2.1.1 SMA指标的计算方法 | 第15-16页 |
| 2.1.2 VWMA指标的计算方法 | 第16-17页 |
| 2.1.3 均线指标的择时法则 | 第17页 |
| 2.2 平滑异同移动平均线 | 第17-19页 |
| 2.2.1 MACD的计算方法 | 第18页 |
| 2.2.2 VW-MACD的计算方法 | 第18-19页 |
| 2.2.3 MACD的应用法则 | 第19页 |
| 2.3 成交量价格确认指标 | 第19-23页 |
| 2.3.1 VPCI的计算方法 | 第20-21页 |
| 2.3.2 VPCI的应用法则 | 第21-23页 |
| 第3章 股价统计量和风险估计方法 | 第23-35页 |
| 3.1 基于B-S模型的股价统计量分析 | 第23-30页 |
| 3.2 VaR和CVaR的估计方法 | 第30-34页 |
| 3.2.1 VaR和CVaR介绍 | 第30-32页 |
| 3.2.2 Bootstrap抽样方法介绍 | 第32-33页 |
| 3.2.3 基于Bootstrap抽样方法的VaR和CVaR估计 | 第33-34页 |
| 3.3 技术指标的业绩评估方法 | 第34-35页 |
| 第4章 基于技术指标的股票量化投资统计分析 | 第35-52页 |
| 4.1 数据来源及描述 | 第35-36页 |
| 4.2 基于均线指标的风险收益特征比较 | 第36-46页 |
| 4.2.1 单均线实证分析 | 第36-41页 |
| 4.2.2 双均线实证分析 | 第41-46页 |
| 4.3 基于MACD指标的风险收益特征比较 | 第46-48页 |
| 4.4 VPCI指标的应用 | 第48-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 全文总结 | 第52-53页 |
| 5.2 研究不足及展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读研究生期间发表的论文 | 第58-59页 |
| 附录A 数据 | 第59-69页 |
| 附录B 程序 | 第69-72页 |