| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外商业银行行为风险的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 国内外对公告效应的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的研究内容 | 第13-16页 |
| 第二章 行为风险的概述及与三大风险的比较 | 第16-23页 |
| 2.1 行为风险的概述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 行为风险的类型 | 第16-17页 |
| 2.1.2 行为风险事件的特征 | 第17页 |
| 2.1.3 行为风险的表现 | 第17-18页 |
| 2.1.4 行为风险的成因 | 第18页 |
| 2.2 行为风险与审慎监管体系下相关风险的比较分析 | 第18-21页 |
| 2.2.1 行为风险与三大风险的比较分析 | 第18-19页 |
| 2.2.2 行为风险与合规风险比较 | 第19-20页 |
| 2.2.3 行为监管对金融机构的影响 | 第20-21页 |
| 2.3 “伦敦鲸”事件案例分析 | 第21-23页 |
| 2.3.1 “伦敦鲸”事件概述 | 第21页 |
| 2.3.2 “伦敦鲸”事件分析 | 第21-23页 |
| 第三章 商业银行行为风险“公告效应”的实证分析 | 第23-41页 |
| 3.1 事件研究法 | 第23-24页 |
| 3.2 样本的选择 | 第24-25页 |
| 3.3 模型的设定 | 第25-29页 |
| 3.3.1 计算正常收益率 | 第25-27页 |
| 3.3.2 异常收益率的估计 | 第27页 |
| 3.3.3 异常收益率的加总 | 第27-28页 |
| 3.3.4 统计检验方法 | 第28-29页 |
| 3.4 实证结果及分析 | 第29-40页 |
| 3.4.1 单日异常收益AR的描述统计 | 第29-32页 |
| 3.4.2 事件窗口走势分析 | 第32-34页 |
| 3.4.3 显著性检验 | 第34-38页 |
| 3.4.4 稳健性检验 | 第38-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 商业银行行为风险事件披露对股价波动情况影响的实证分析 | 第41-51页 |
| 4.1 股价波动情况的分析 | 第41-43页 |
| 4.1.1 建立市场模型,考虑市场整体的波动 | 第41页 |
| 4.1.2 使用GARCH模型修正市场模型 | 第41-42页 |
| 4.1.3 使用条件方差表示股价波动情况 | 第42页 |
| 4.1.4 事件窗口期的选择 | 第42页 |
| 4.1.5 股价波动变化的非参数检验 | 第42-43页 |
| 4.2 以一个事件为例 | 第43-46页 |
| 4.2.1 计算个股和指数日收益率 | 第44页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第44页 |
| 4.2.3 市场模型残差项条件异方差检验 | 第44-45页 |
| 4.2.4 基于GARCH模型修正的市场模型 | 第45-46页 |
| 4.3 商业银行行为风险事件的披露对股价波动情况的影响 | 第46-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第51-56页 |
| 5.1 本文结论 | 第51-52页 |
| 5.2 本文主要创新点 | 第52页 |
| 5.3 政策建议 | 第52-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第60页 |
