| 摘要 | 第3-4页 |
| Absract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 “沪港通”介绍 | 第9-12页 |
| 1.2.1 “沪港通”发展进程 | 第10页 |
| 1.2.2 “沪港通”开通后对国内A股市场的影响 | 第10-11页 |
| 1.2.3 “沪港通”政策的研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3.2 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的主要内容和创新点 | 第17-20页 |
| 1.4.1 本文的研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 文章结构 | 第17-19页 |
| 1.4.3 创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 信息与市场有效性理论介绍 | 第20-28页 |
| 2.1 市场有效性的理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 市场有效性的层次 | 第20-21页 |
| 2.1.2 市场有效性的假设 | 第21-22页 |
| 2.1.3 市场有效性的检验 | 第22页 |
| 2.2 信息与股票市场 | 第22-25页 |
| 2.2.1 信息的定义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股票市场 | 第23-24页 |
| 2.2.3 信息与股票市场的关系 | 第24页 |
| 2.2.4 信息与股票价格的关系 | 第24-25页 |
| 2.3 关于信息的经济学理论 | 第25-28页 |
| 第三章 公告效应研究的实证方法及模型介绍 | 第28-33页 |
| 3.1 事件研究法概述 | 第28-30页 |
| 3.1.1 事件研究法的定义 | 第28页 |
| 3.1.2 事件研究法的步骤 | 第28-30页 |
| 3.2 市场模型 | 第30-31页 |
| 3.3 F-F三因子模型 | 第31-33页 |
| 第四章 “沪港通”公告效应的实证设计 | 第33-38页 |
| 4.1 数据来源与处理 | 第33页 |
| 4.2 研究设计 | 第33-38页 |
| 4.2.1 异常收益的检验 | 第34-37页 |
| 4.2.2 ARCH效应检验 | 第37页 |
| 4.2.3 格兰杰(Granger)因果关系检验 | 第37-38页 |
| 第五章 “沪港通”公告效应的实证检验结果 | 第38-45页 |
| 5.1 事件区间的异常收益检验结果 | 第38-42页 |
| 5.2 沪、港两市波动性的检验结果 | 第42-43页 |
| 5.3 两市信息提前或者滞后的格兰杰因果检验结果 | 第43页 |
| 5.4 实证结论总结 | 第43-45页 |
| 第六章 “沪港通”存在问题及政策建议 | 第45-53页 |
| 6.1 “沪港通”制度的完善 | 第45-47页 |
| 6.1.1 扩大投资标的,减少投资限制,丰富交易类别 | 第45-46页 |
| 6.1.2 完善“沪港通”交易机制,加强新措施实用性 | 第46-47页 |
| 6.2 内地股市对香港股市的借鉴 | 第47-50页 |
| 6.2.1 提升投资者投资理念,完善市场制度 | 第47-48页 |
| 6.2.2 优化投资结构,营造良好投资环境 | 第48-49页 |
| 6.2.3 完善监管机制,推进信息披露制度 | 第49-50页 |
| 6.3 加强内地与香港股市的合作 | 第50-53页 |
| 6.3.1 加强两市交易制度的协调 | 第50-52页 |
| 6.3.2 两地市场跨境监管方面的合作 | 第52-53页 |
| 研究结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历及学术成果 | 第58页 |