基于CVaR风险度量的中国海外油气资产组合优化研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 前言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.2 研究意义和目的 | 第7-8页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第8-9页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第9-11页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 2.1 投资组合理论研究现状 | 第11-13页 |
| 2.2 关于油气资产组合风险度量问题的研究 | 第13-15页 |
| 2.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 第3章 基于资产组合理论的油气资产优化 | 第16-29页 |
| 3.1 中国海外油气资产的分布与特点 | 第16-17页 |
| 3.2 单一油气项目的收益风险分析 | 第17-25页 |
| 3.2.1 项目现金流计算过程 | 第17-22页 |
| 3.2.2 项目收益风险分析 | 第22-25页 |
| 3.3 基于资产组合理论的优化模拟 | 第25-29页 |
| 3.3.1 海外油气资产的组合优化模型 | 第26页 |
| 3.3.2 优化结果及分析 | 第26-29页 |
| 第4章 基于条件在险价值的资产组合优化 | 第29-41页 |
| 4.1 海外油气资产的风险评价方法 | 第29-32页 |
| 4.1.1 油气资产的风险评价方法 | 第29-30页 |
| 4.1.2 在险价值与条件在险价值理论 | 第30-32页 |
| 4.2 基于条件在险价值的资产组合优化模型 | 第32-37页 |
| 4.2.1 建模过程 | 第32-33页 |
| 4.2.2 实例应用及结果分析 | 第33-37页 |
| 4.3 模型分析与讨论 | 第37-41页 |
| 4.3.1 组合风险构成 | 第37-39页 |
| 4.3.2 置信水平对组合CVaR的影响 | 第39-41页 |
| 第5章 条件在险价值风险度量的延伸 | 第41-56页 |
| 5.1 政治风险与条件在险价值度量 | 第41-50页 |
| 5.1.1 海外油气政治风险评估 | 第41-44页 |
| 5.1.2 综合评估结果 | 第44-48页 |
| 5.1.3 政治风险变更的影响 | 第48-50页 |
| 5.2 石油合同模式优选 | 第50-56页 |
| 5.2.1 石油合同模式的分布 | 第50-51页 |
| 5.2.2 合同模式组合分析 | 第51-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-58页 |
| 6.1 主要结论 | 第56-57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
