| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
| 1.2.1 行为金融学理论 | 第15-18页 |
| 1.2.2 净传染渠道分析 | 第18-20页 |
| 1.2.3 GARCH模型在风险传染中的应用 | 第20-21页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第21页 |
| 1.3 研究方法和研究路线 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第22页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第22-23页 |
| 第2章 消费者信心指数对风险传染影响的理论基础 | 第23-36页 |
| 2.1 行为金融学理论 | 第23-32页 |
| 2.1.1 认知偏差 | 第23-25页 |
| 2.1.2 心理偏差行为 | 第25-27页 |
| 2.1.3 投资者情绪指标及消费者信心指数 | 第27-32页 |
| 2.2 风险传染理论 | 第32-36页 |
| 2.2.1 贸易渠道 | 第32-33页 |
| 2.2.2 金融渠道 | 第33-35页 |
| 2.2.3 净传染渠道 | 第35-36页 |
| 第3章 消费者信心指数对风险传染的净传染渠道分析 | 第36-40页 |
| 3.1 唤醒效应 | 第36-37页 |
| 3.2 羊群效应 | 第37-38页 |
| 3.3 注意力配置效应 | 第38-40页 |
| 第4章 股票市场中消费者信心指数对风险传染影响的实证分析 | 第40-55页 |
| 4.1 模型构建 | 第40-43页 |
| 4.1.1 GARCH模型 | 第40-41页 |
| 4.1.2 GARCH-VaR | 第41-43页 |
| 4.2 实证研究 | 第43-55页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第43-45页 |
| 4.2.2 数据的特征分析 | 第45-51页 |
| 4.2.3 模型的建立与计算 | 第51-53页 |
| 4.2.4 股票市场风险传染研究 | 第53页 |
| 4.2.5 股票市场中消费者信心指数对风险传染的影响 | 第53-55页 |
| 第5章 政策建议 | 第55-58页 |
| 5.1 监测股票市场异象,有效防范金融风险跨国传染 | 第56页 |
| 5.2 重视中小投资者教育,增加机构投资者比例 | 第56-57页 |
| 5.3 完善信息披露机制,减少信息不对称 | 第57页 |
| 5.4 建立投资者情绪管理,引导投资者行为 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
