| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 选题背景及研究的目的和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.2.1 金融加速器模型的国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 汇率与居民消费关系的研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 现有文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究方法和主要框架 | 第17-21页 |
| 第2章 汇率波动对居民消费变动影响的机理研究 | 第21-26页 |
| 2.1 汇率变动影响居民消费的传导途径 | 第21-23页 |
| 2.1.1 进出口的影响途径 | 第21页 |
| 2.1.2 消费价格指数影响途径 | 第21-22页 |
| 2.1.3 就业影响途径 | 第22页 |
| 2.1.4 资产价格影响途径 | 第22-23页 |
| 2.2 汇率波动对居民消费影响的关系检验 | 第23-25页 |
| 2.2.1 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 2.2.2 协整检验 | 第25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 开放经济下含金融加速器 DSGE 模型的构建 | 第26-42页 |
| 3.1 家庭部门构建 | 第27-29页 |
| 3.2 厂商部门构建 | 第29-34页 |
| 3.2.1 批发品生产者构建 | 第29-31页 |
| 3.2.2 零售商构建 | 第31-33页 |
| 3.2.3 资本品生产者构建 | 第33-34页 |
| 3.3 政府部门构建 | 第34页 |
| 3.4 市场出清 | 第34-35页 |
| 3.5 非线性稳态均衡及对数线性化 | 第35-41页 |
| 3.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 人民币汇率对居民消费关系的实证研究 | 第42-54页 |
| 4.1 模型参数校准 | 第42-44页 |
| 4.1.1 校准 | 第42页 |
| 4.1.2 贝叶斯估计 | 第42-43页 |
| 4.1.3 本文参数估计 | 第43-44页 |
| 4.2 VAR 模型下居民消费与汇率波动脉冲响应分析 | 第44-46页 |
| 4.3 DSGE 模型下汇率冲击对居民消费影响的仿真分析 | 第46-49页 |
| 4.4 模型结果分析 | 第49-50页 |
| 4.5 政策建议 | 第50-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
