基于上证50指数成分股与股指期货的配对交易方法与实现
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 国外研究成果 | 第9-11页 |
| 1.2.1 配对交易研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 股指期货研究 | 第10-11页 |
| 1.3 国内研究成果 | 第11-13页 |
| 1.4 研究方法和内容 | 第13页 |
| 1.5 文章结构和创新点 | 第13-15页 |
| 1.5.1 文章结构安排 | 第13-14页 |
| 1.5.2 创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 配对交易及其相关理论 | 第15-22页 |
| 2.1 配对交易概述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 配对交易的原理 | 第15-16页 |
| 2.1.2 配对交易的特点 | 第16页 |
| 2.2 上证50股指期货 | 第16-18页 |
| 2.3 时间序列相关概念 | 第18-22页 |
| 2.3.1 严平稳 | 第18页 |
| 2.3.2 宽平稳 | 第18-19页 |
| 2.3.4 白噪声序列 | 第19页 |
| 2.3.5 单位根检验 | 第19-22页 |
| 第三章 基于协整策略的配对交易 | 第22-29页 |
| 3.1 追踪上证50指数投资组合选取 | 第22-26页 |
| 3.1.1 数据标准化 | 第22-23页 |
| 3.1.2 相关性分析 | 第23页 |
| 3.1.3 线性回归模型介绍 | 第23-25页 |
| 3.1.4 最优投资组合模型构建 | 第25-26页 |
| 3.2 构造配对交易下协整检验 | 第26-27页 |
| 3.2.1 单整概念 | 第26页 |
| 3.2.2 协整的概念 | 第26-27页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第27页 |
| 3.3 交易规则方法制定 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-37页 |
| 4.1 数据选取及处理 | 第29-30页 |
| 4.2 投资组合实证分析 | 第30-31页 |
| 4.2.1 上证50成分股选取 | 第30页 |
| 4.2.2 一元线性回归构建 | 第30-31页 |
| 4.2.3 投资组合构建 | 第31页 |
| 4.3 协整检验分析 | 第31-34页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第31-33页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第33-34页 |
| 4.4 交易信号阈值确定 | 第34-35页 |
| 4.5 配对交易套利检验 | 第35-37页 |
| 第五章 结论与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录A | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第44-45页 |
