| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-20页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-13页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-18页 |
| 一、国外文献综述 | 第13-16页 |
| 二、国内文献综述 | 第16-18页 |
| 第三节 研究内容和创新之处 | 第18-20页 |
| 一、研究内容 | 第18页 |
| 二、创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 资产组合理论与BLACK-LITTERMAN模型 | 第20-34页 |
| 第一节 资产组合理论 | 第20-23页 |
| 一、Markowitz均值-方差模型 | 第20-21页 |
| 二、资本资产定价模型 | 第21-23页 |
| 第二节 Black-Litterman模型 | 第23-31页 |
| 一、Black-Litterman模型原理 | 第23-26页 |
| 二、使用Black-Litterman模型构建最优投资组合的步骤 | 第26-27页 |
| 三、Black-Litterman模型的参数设置 | 第27-31页 |
| (一)风险厌恶系数 | 第27-28页 |
| (二)隐含均衡超额收益率 | 第28页 |
| (三)投资者的观点收益向量 | 第28-30页 |
| (四)标量(τ) | 第30-31页 |
| 第三节 投资组合表现衡量指标 | 第31-34页 |
| 一、夏普比率 | 第31-32页 |
| 二、特雷诺比率 | 第32页 |
| 三、信息比率(InformationRatio) | 第32-34页 |
| 第三章 时间序列分析模型 | 第34-37页 |
| 第一节 自回归滑动平均模型 | 第34-35页 |
| 第二节 GARCH模型 | 第35页 |
| 第三节 GED-EGARCH-M模型 | 第35-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-65页 |
| 第一节 研究数据的选择 | 第37页 |
| 第二节 数据的处理以及描述 | 第37-42页 |
| 第三节 超额收益率的拟合和预测 | 第42-52页 |
| 第四节 Black-Litterman模型的实证研究 | 第52-55页 |
| 第五节 Black-Litterman模型的结果与对比 | 第55-61页 |
| 第六节 Black-Litterman模型与Markowitz模型的对比 | 第61-63页 |
| 第七节 小结 | 第63-65页 |
| 第五章 结论 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录A | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第73页 |
