| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究的现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究的现状 | 第14-17页 |
| 2 相关概念概述 | 第17-29页 |
| 2.1 机构投资者的种类 | 第17-19页 |
| 2.2 传统投资理论与现代金融投资理论 | 第19-21页 |
| 2.2.1 传统投资理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 现代金融投资理论 | 第20-21页 |
| 2.3 人民币离岸金融业务 | 第21-27页 |
| 2.3.1 人民币离岸金融的定义及历史背景 | 第21-22页 |
| 2.3.2 香港人民币离岸金融市场的发展 | 第22-23页 |
| 2.3.3 香港人民币离岸金融市场构建思路 | 第23-27页 |
| 2.4 沪港通业务 | 第27-29页 |
| 2.4.1 沪港通的简介 | 第27页 |
| 2.4.2 沪港通的现实意义 | 第27-29页 |
| 3 RQFⅡ及我国A股市场的理论分析 | 第29-37页 |
| 3.1 我国股市发展现状 | 第29-30页 |
| 3.1.1 我国股市发展的四个阶段 | 第29页 |
| 3.1.2 我国股市发展的规模现状 | 第29-30页 |
| 3.1.3 我国股市发展的存在的问题 | 第30页 |
| 3.2 QFⅡ和RQFⅡ的发展 | 第30-37页 |
| 3.2.1 机构投资者特征分析 | 第31-33页 |
| 3.2.2 机构投资者的影响分析 | 第33-35页 |
| 3.2.3 QFⅡ和RQFⅡ的经济学分析 | 第35-37页 |
| 4 GARCH模型构建与分析 | 第37-46页 |
| 4.1 数据描述及检验 | 第37-40页 |
| 4.1.1 时间序列图 | 第37-39页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.1.3 数据描述 | 第40页 |
| 4.2 GARCH模型构建 | 第40-42页 |
| 4.2.1 ARCH效应 | 第40-41页 |
| 4.2.2 GARCH(1,1)的选用 | 第41-42页 |
| 4.3 RQFⅡ对我国A股沪市的影响 | 第42-44页 |
| 4.3.1 RQFⅡ制度初次试点对沪市影响 | 第42页 |
| 4.3.2 RQFⅡ额度放宽对沪市影响 | 第42-43页 |
| 4.3.3 同时考虑RQFⅡ的初次试点和额度放宽对沪市影响 | 第43-44页 |
| 4.4 RQFⅡ对我国A股深市的影响 | 第44-46页 |
| 4.4.1 RQFⅡ制度初次试点对深市影响 | 第44页 |
| 4.4.2 RQFⅡ额度再次放宽对深市影响 | 第44-45页 |
| 4.4.3 同时考虑RQFⅡ的初次试点和额度放宽对深市影响 | 第45-46页 |
| 5 结论与展望 | 第46-50页 |
| 5.1 本文结论 | 第46-48页 |
| 5.2 我国发展RQFⅡ制度的建议与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |