| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究内容和方法 | 第10-11页 |
| 一、研究内容 | 第10-11页 |
| 二、研究方法 | 第11页 |
| 第三节 文章结构 | 第11-12页 |
| 第四节 创新与不足 | 第12-13页 |
| 一、创新之处 | 第12页 |
| 二、研究存在的不足 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| 第一节 国外的研究综述 | 第13-14页 |
| 一、静态利率期限结构模型 | 第13页 |
| 二、动态利率期限结构模型 | 第13-14页 |
| 第二节 国内的研究综述 | 第14-17页 |
| 一、vasicek模型与利率期限结构 | 第15页 |
| 二、样条模型与利率期限结构 | 第15-16页 |
| 三、NS族与利率期限结构 | 第16-17页 |
| 第三章 利率期限结构模型理论的发展 | 第17-31页 |
| 第一节 传统利率期限结构理论 | 第17-19页 |
| 一、预期假说理论 | 第17-18页 |
| 二、流动性偏好理论 | 第18-19页 |
| 三、市场分割理论 | 第19页 |
| 第二节 静态利率期限结构研究综述 | 第19-24页 |
| 一、样条估计方法 | 第19-21页 |
| 二、参数拟合方法 | 第21-23页 |
| 三、最大平滑方法 | 第23-24页 |
| 第三节 动态利率期限结构研究综述 | 第24-30页 |
| 一、单因子动态利率模型 | 第24-28页 |
| 二、多因子动态模型综述 | 第28-30页 |
| 第四节 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 三因子vasicek模型估计方法 | 第31-50页 |
| 第一节 Vasicek模型推导过程及其评价 | 第31-43页 |
| 一、单因子vasicek模型推导过程及其评价 | 第31-34页 |
| 二、三因子vasicek模型推导过程及其评价 | 第34-43页 |
| 第二节 卡尔曼滤波原理及其评价 | 第43-46页 |
| 一、卡尔曼滤波原理综述 | 第43-45页 |
| 二、卡尔曼滤波方法的评价 | 第45-46页 |
| 第三节 三因素Vasicek模型对应的状态空间表示 | 第46-48页 |
| 第四节 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 交易所国债回购市场利率期限结构的实证研究 | 第50-61页 |
| 第一节 待估参数初始值的确定 | 第50-56页 |
| 一、数据说明 | 第50-51页 |
| 二、初始值的确定 | 第51-56页 |
| 第二节 卡尔曼滤波参数估计结果 | 第56-57页 |
| 第三节 三因子vasicek模型的国债定价 | 第57-61页 |
| 一、国债定价 | 第57页 |
| 二、误差修正 | 第57-59页 |
| 三、误差对比 | 第59-61页 |
| 第六章 结语 | 第61-63页 |
| 第一节 结论 | 第61-62页 |
| 第二节 政策建议 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果 | 第70页 |