首页--经济论文--经济计划与管理论文--经济计算、经济数学方法论文--经济数学方法论文

基于组合模型的隔夜Shibor预测

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-11页
    1.1 研究背景及意义第7页
    1.2 研究现状第7-8页
    1.3 主要研究内容第8-9页
    1.4 文章结构介绍第9-11页
第二章 方法介绍第11-19页
    2.1 ARIMA模型第11-12页
    2.2 BP神经网络模型第12页
    2.3 Adaboost算法第12-14页
    2.4 集合经验模态分解(EEMD)第14-15页
    2.5 BP-Adaboost第15-16页
    2.6 EEMD-BP-Adaboost组合模型第16-17页
    2.7 ARIMA-BP-Adaboost组合模型第17-19页
第三章 实证结果分析第19-30页
    3.1 数据获取第19页
    3.2 模型评价标准第19-20页
    3.3 BP神经网络预测第20-21页
    3.4 BP-Adaboost预测第21-22页
    3.5 EEMD-BP-Adaboost预测第22-24页
    3.6 ARIMA-BP-Adaboost组合模型预测第24-30页
        3.6.1 ARIMA线性预测结果第24-26页
        3.6.2 BP-Adaboost非线性预测结果第26-27页
        3.6.3 ARIMA-BP-Adaboost组合预测结果第27-28页
        3.6.4 模型对比第28-30页
第四章 结论第30-33页
    4.1 主要结论第30-31页
    4.2 研究展望第31-33页
参考文献第33-35页
致谢第35页

论文共35页,点击 下载论文
上一篇:兰州银行直销银行客户满意度研究
下一篇:互联网金融发展对我国商业银行稳定性的影响研究