交易量与资产定价--理论与中国的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·交易量与价格的研究 | 第9-11页 |
| ·交易量在资产定价中的研究 | 第11-12页 |
| ·交易量与交易强度来源的研究 | 第12页 |
| ·交易量与信息传递的研究 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容及基本结构 | 第13-14页 |
| ·本文创新及不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 理论方法 | 第15-25页 |
| ·资产定价理论 | 第15-17页 |
| ·现代资产组合理论 | 第15-16页 |
| ·资本资产定价模型 | 第16页 |
| ·套利定价理论 | 第16-17页 |
| ·消费基础资本资产定价理论 | 第17页 |
| ·因素模型 | 第17-21页 |
| ·单因素模型 | 第17-18页 |
| ·多因素模型 | 第18-19页 |
| ·因素的确定 | 第19-21页 |
| ·交易量形成及交易行为衡量 | 第21-25页 |
| ·交易量形成机制 | 第21-23页 |
| ·交易行为的衡量 | 第23-25页 |
| 第3章 实证研究 | 第25-40页 |
| ·数据及初步分析 | 第25-27页 |
| ·数据 | 第25页 |
| ·平稳性检验 | 第25-27页 |
| ·多因素模型的建立 | 第27-37页 |
| ·面板模型 | 第28-30页 |
| ·模型形式设定的检验 | 第30-32页 |
| ·实证结果 | 第32-34页 |
| ·减少变量的模型估计 | 第34-36页 |
| ·改变时间区间的模型 | 第36-37页 |
| ·去掉交易量的估计结果 | 第37页 |
| ·扩大样本区间的模型估计 | 第37-40页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·建立面板数据模型 | 第38-40页 |
| 第4章 结论 | 第40-42页 |
| 附表 | 第42-59页 |
| 表3.6 变系数模型LS法估计结果 | 第42-43页 |
| 表3.7 LS法对应的p值 | 第43-44页 |
| 表3.8 变系数模型GLS估计结果 | 第44-46页 |
| 表3.9 GLS法相应的p值 | 第46-47页 |
| 表3.10 变系数模型GLS估计结果 | 第47-49页 |
| 表3.11 GLS法相应的p值 | 第49-50页 |
| 表3.12 第一阶段变系数模型GLS估计结果 | 第50-53页 |
| 表3.13 第二阶段LS法估计结果 | 第53-55页 |
| 表3.16 普通最小二乘法估计得出相应的p值 | 第55-57页 |
| 表3.17 广义最小二乘法估计得出的相应的p值 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |
