| 目录 | 第3-5页 |
| 图表目录 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 铜价与其他变量的关联性 | 第10-11页 |
| 1.3.2 大宗商品价格建模 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 1.5 本文的结构 | 第13-14页 |
| 第2章 铜产业与铜市场 | 第14-18页 |
| 2.1 铜的性质和分布 | 第14-15页 |
| 2.2 铜的产业链 | 第15页 |
| 2.3 我国铜产业的特点 | 第15-16页 |
| 2.4 商品铜市场概况 | 第16-17页 |
| 2.5 铜价的主要影响因素 | 第17-18页 |
| 第3章 时间序列的基本理论 | 第18-25页 |
| 3.1 时间序列的概念和性质 | 第18-20页 |
| 3.1.1 时间序列的基本概念 | 第18页 |
| 3.1.2 时间序列的平稳性 | 第18-20页 |
| 3.2 最基本的时间序列模型 | 第20-21页 |
| 3.3 时间序列的平稳性检验 | 第21-25页 |
| 3.3.1 DF单位根检验 | 第21-22页 |
| 3.3.2 ADF单位根检验 | 第22-23页 |
| 3.3.3 PP单位根检验 | 第23-25页 |
| 第4章 多元时间序列理论 | 第25-34页 |
| 4.1 VAR模型 | 第25-26页 |
| 4.2 脉冲响应函数和方差分解 | 第26-28页 |
| 4.2.1 脉冲响应函数 | 第26-27页 |
| 4.2.2 方差分解 | 第27-28页 |
| 4.3 协整理论 | 第28-31页 |
| 4.3.1 协整的概念 | 第28-29页 |
| 4.3.2 EG两步法协整检验 | 第29-30页 |
| 4.3.3 Johansen协整检验 | 第30-31页 |
| 4.4 Granger因果检验 | 第31-32页 |
| 4.5 VEC模型 | 第32-34页 |
| 第5章 建模准备 | 第34-46页 |
| 5.1 数据说明 | 第34-38页 |
| 5.1.1 铜现货价格数据 | 第34-35页 |
| 5.1.2 初步选取的解释变量 | 第35-38页 |
| 5.2 变量的检验 | 第38-41页 |
| 5.2.1 变量的平稳性检验 | 第38-40页 |
| 5.2.2 十变量系统的协整性检验 | 第40-41页 |
| 5.3 解释变量的筛选 | 第41-46页 |
| 5.3.1 逐步回归法 | 第41-44页 |
| 5.3.2 解释变量与铜价的协整性检验 | 第44-45页 |
| 5.3.3 解释变量与铜价的Granger因果检验 | 第45-46页 |
| 第6章 多元时间序列模型实证 | 第46-53页 |
| 6.1 VAR模型实证 | 第46-49页 |
| 6.1.1 VAR模型的建立 | 第46-47页 |
| 6.1.2 VAR模型的检验与诊断 | 第47-49页 |
| 6.2 铜价变动的脉冲响应函数和方差分解 | 第49-51页 |
| 6.2.1 铜价变动的脉冲响应函数 | 第49页 |
| 6.2.2 铜价变动的方差分解 | 第49-51页 |
| 6.3 VEC模型实证 | 第51-53页 |
| 第7章 铜价的预测 | 第53-62页 |
| 7.1 滚动预测方法 | 第53-54页 |
| 7.2 基于日数据的预测 | 第54-57页 |
| 7.3 基于周数据和月数据的预测 | 第57-62页 |
| 7.3.1 基于周数据和月数据的建模 | 第57-58页 |
| 7.3.2 每周铜价和每月铜价的预测 | 第58-62页 |
| 第8章 结论和展望 | 第62-64页 |
| 8.1 本文的结论 | 第62-63页 |
| 8.2 本文研究的局限性 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 后记 | 第66-69页 |