基于GARCH模型的VaR方法的实证研究
| 中文摘要 | 第10-11页 |
| 英文摘要 | 第11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| §1.1 VaR产生背景 | 第12-13页 |
| §1.2 国内外研究动态 | 第13-15页 |
| §1.3 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第二章 金融风险度量方法的介绍 | 第17-24页 |
| §2.1 灵敏度方法 | 第17-18页 |
| §2.1.1 灵敏度方法涵义 | 第17-18页 |
| §2.1.2 灵敏度方法的缺点 | 第18页 |
| §2.2 波动性方法 | 第18-20页 |
| §2.2.1 波动性方法涵义 | 第18-19页 |
| §2.2.2 波动性方法的缺点 | 第19-20页 |
| §2.3 VaR方法 | 第20-23页 |
| §2.3.1 VaR方法涵义 | 第20页 |
| §2.3.2 VaR方法参数选择 | 第20-22页 |
| §2.3.3 VaR方法优缺点 | 第22-23页 |
| §2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 VaR计算方法和GARCH类模型 | 第24-36页 |
| §3.1 VaR的一般计算方法 | 第24-25页 |
| §3.1.1 一般分布下的VaR计算 | 第24页 |
| §3.1.2 正态分布下的VaR计算 | 第24-25页 |
| §3.2 VaR的计算方法 | 第25-30页 |
| §3.2.1 历史模拟法 | 第25-27页 |
| §3.2.2 蒙特卡罗模拟法 | 第27-29页 |
| §3.2.3 方差-协方差法 | 第29-30页 |
| §3.3 GARCH类模型的介绍 | 第30-32页 |
| §3.3.1 GARCH模型 | 第30-31页 |
| §3.3.2 TARCH模型 | 第31页 |
| §3.3.3 EGARCH模型 | 第31-32页 |
| §3.4 关于分布 | 第32-33页 |
| §3.5 正态性检验 | 第33-34页 |
| §3.6 VaR模型的准确性检验 | 第34-35页 |
| §3.7 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 GARCH模型在股票市场的实证研究 | 第36-49页 |
| §4.1 市场数据分析 | 第36-41页 |
| §4.1.1 基本统计数据分析 | 第36-39页 |
| §4.1.2 平稳性检验 | 第39-40页 |
| §4.1.3 ARCH LM效应检验 | 第40-41页 |
| §4.2 模型的建立 | 第41-44页 |
| §4.2.1 模型的参数估计 | 第41-43页 |
| §4.2.2 ARCH LM检验 | 第43-44页 |
| §4.3 GARCH类模型的VaR方法应用研究 | 第44-48页 |
| §4.3.1 VaR值的计算结果与分析 | 第44-46页 |
| §4.3.2 模型的准确性检验 | 第46-48页 |
| §4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-56页 |
| 附件 | 第56页 |
