| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的目的 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的内容及框架 | 第12-13页 |
| 1.3.1 论文内容 | 第12页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的主要工作 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 CVaR风险值度量方法研究 | 第14-16页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 基于CVaR方法的投资组合优化研究 | 第16-18页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第17-18页 |
| 2.3 GARCH类模型在风险测度中的研究 | 第18-21页 |
| 2.3.1 国外研究综述 | 第18-19页 |
| 2.3.2 国内研究综述 | 第19-21页 |
| 第3章 相关理论概述 | 第21-36页 |
| 3.1 投资组合风险测度方法 | 第21-25页 |
| 3.1.1 VaR方法 | 第21-22页 |
| 3.1.2 CVaR方法 | 第22-24页 |
| 3.1.3 风险度量方法的比较 | 第24-25页 |
| 3.2 投资组合优化模型研究 | 第25-29页 |
| 3.2.1 均值—方差模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 均值—VaR模型 | 第26页 |
| 3.2.3 均值—CVaR模型 | 第26-28页 |
| 3.2.4 模型比较 | 第28-29页 |
| 3.3 多元GARCH模型选择研究 | 第29-35页 |
| 3.3.1 VECH模型 | 第30-31页 |
| 3.3.2 BEKK模型 | 第31-32页 |
| 3.3.3 CCC-MGARCH模型 | 第32-33页 |
| 3.3.4 DCC-MGARCH模型 | 第33-34页 |
| 3.3.5 模型比较 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 DCC-MGARCH-CVaR风险测度及投资组合模型 | 第36-44页 |
| 4.1 建立基于DCC-MGARCH的CVaR模型 | 第36页 |
| 4.2 基于DCC-MGARCH-CVaR的投资组合模型 | 第36-39页 |
| 4.2.1 模型的假设条件 | 第36-37页 |
| 4.2.2 建立投资组合模型 | 第37页 |
| 4.2.3 设置模型参数 | 第37-39页 |
| 4.3 模型求解 | 第39-42页 |
| 4.3.1 遗传算法设计 | 第39-42页 |
| 4.3.2 模型求解步骤 | 第42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 第5章 实证研究 | 第44-54页 |
| 5.1 样本数据的选取与检验 | 第44-47页 |
| 5.1.1 样本数据选取 | 第44页 |
| 5.1.2 样本数据统计特征描述 | 第44-45页 |
| 5.1.3 样本数据检验 | 第45-47页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第47-53页 |
| 5.2.1 组合权重 | 第47-50页 |
| 5.2.2 组合绩效分析 | 第50-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 结束语 | 第54-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第55-57页 |
| 6.2.1 研究不足 | 第55-56页 |
| 6.2.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-67页 |
