寿险公司市场风险经济资本动态配置研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第20-23页 |
| 第2章 寿险公司的市场风险与投资现状 | 第23-29页 |
| 2.1 寿险公司市场风险的定义 | 第23页 |
| 2.2 寿险公司的投资资金来源 | 第23-24页 |
| 2.3 寿险公司的投资现状 | 第24-29页 |
| 2.3.1 优化资产配置结构 | 第25-26页 |
| 2.3.2 保险资金投资收益稳步攀升 | 第26-28页 |
| 2.3.3 实现资产负债动态匹配 | 第28-29页 |
| 第3章 市场风险经济资本的度量 | 第29-38页 |
| 3.1 寿险公司经济资本的定义 | 第29页 |
| 3.2 传统市场风险度量模型 | 第29-31页 |
| 3.2.1 VaR模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 TVaR模型 | 第30页 |
| 3.2.3 GARCH模型 | 第30-31页 |
| 3.3 随机波动(SV)模型 | 第31-34页 |
| 3.3.1 SV模型的优势 | 第31-32页 |
| 3.3.2 标准SV模型 | 第32页 |
| 3.3.3 厚尾SV模型 | 第32-33页 |
| 3.3.4 SV模型的参数估计方法 | 第33-34页 |
| 3.4 Copula模型 | 第34-38页 |
| 3.4.1 传统Copula函数 | 第34-35页 |
| 3.4.2 时变Copula函数的优势 | 第35-36页 |
| 3.4.3 时变Copula的参数估计 | 第36-37页 |
| 3.4.4 时变Copula的选取 | 第37-38页 |
| 第4章 市场风险经济资本动态配置 | 第38-45页 |
| 4.1 经济资本配置内涵 | 第38页 |
| 4.2 经济资本配置意义 | 第38-40页 |
| 4.3 经济资本配置方法 | 第40-41页 |
| 4.4 最小风险剩余模型 | 第41-42页 |
| 4.5 RAROC和EVA指标的绩效评估 | 第42-45页 |
| 4.5.1 RAROC指标 | 第42-43页 |
| 4.5.2 EVA指标 | 第43-45页 |
| 第5章 实证分析 | 第45-60页 |
| 5.1 样本的选取 | 第45-49页 |
| 5.2 样本边际分布拟合 | 第49-52页 |
| 5.2.1 样本特征描述 | 第49-51页 |
| 5.2.2 样本正态性检验 | 第51页 |
| 5.2.3 SV模型拟合边际分布 | 第51-52页 |
| 5.2.4 样本独立性检验 | 第52页 |
| 5.3 时变Copula模型建立相关性 | 第52-56页 |
| 5.4 市场风险经济资本的度量 | 第56-57页 |
| 5.5 市场风险经济资本的配置 | 第57-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第66页 |
