| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.4 本文研究内容、方法和创新点 | 第17-20页 |
| 2 不同市场间资产价格传导机制及实证方法 | 第20-26页 |
| 2.1 不同市场间资产价格传导机制 | 第20-22页 |
| 2.1.1 无套利定价理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 空间市场整合理论 | 第21-22页 |
| 2.2 实证方法 | 第22-26页 |
| 2.2.1 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 2.2.2 协整检验 | 第23页 |
| 2.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第23-24页 |
| 2.2.4 向量误差修正模型 | 第24-26页 |
| 3 铜及铜期货市场发展状况 | 第26-36页 |
| 3.1 世界铜现货市场状况 | 第26-29页 |
| 3.2 我国铜存储生产、消费及进出口状况 | 第29-31页 |
| 3.3 世界及我国铜期货市场发展状况 | 第31-36页 |
| 4 上海、伦敦铜期货价格关联性实证研究 | 第36-51页 |
| 4.1 研究变量及数据的选取与处理 | 第36-38页 |
| 4.1.1 研究变量及数据的选取 | 第36-37页 |
| 4.1.2 研究数据的处理 | 第37-38页 |
| 4.2 汇率变动对上海、伦敦铜期货价格关联性影响实证研究 | 第38-40页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第38页 |
| 4.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第38-40页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第40-42页 |
| 4.4 Johansen-Juselius协整检验 | 第42-45页 |
| 4.4.1 确定滞后阶数 | 第42-44页 |
| 4.4.2 协整检验 | 第44-45页 |
| 4.5 格兰杰因果关系检验 | 第45-47页 |
| 4.5.1 上海日盘铜期货及同期伦敦铜期货价格格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 4.5.2 上海夜盘铜期货及同期伦敦铜期货价格格兰杰因果检验 | 第46页 |
| 4.5.3 总结 | 第46-47页 |
| 4.6 向量误差修正模型 | 第47-51页 |
| 4.6.1 上海日盘铜期货及同期伦敦铜期货价格变动向量误差修正模型 | 第47-49页 |
| 4.6.2 上海夜盘铜期货及同期伦敦铜期货价格变动向量误差修正模型 | 第49-50页 |
| 4.6.3 总结 | 第50-51页 |
| 5 结论与建议 | 第51-55页 |
| 5.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 5.2 启示及政策建议 | 第52-53页 |
| 5.3 本文研究的不足之处及展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
