| 摘要 | 第9-10页 |
| abstract | 第10-11页 |
| 1 引言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 关于财务公司的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 关于流动性风险管理的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 关于财务公司流动性风险管理的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究框架 | 第17-18页 |
| 2 财务公司流动性风险管理相关理论概述 | 第18-27页 |
| 2.1 财务公司流动性风险的内涵 | 第18-19页 |
| 2.1.1 财务公司流动性风险的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 财务公司流动性风险的分类 | 第18-19页 |
| 2.2 财务公司流动性风险的成因及特点 | 第19-21页 |
| 2.2.1 财务公司流动性风险的成因 | 第19-20页 |
| 2.2.2 财务公司流动性风险的特点 | 第20-21页 |
| 2.3 财务公司流动性风险管理目标和流程 | 第21-24页 |
| 2.3.1 财务公司流动性风险管理的目标 | 第21-22页 |
| 2.3.2 财务公司流动性风险管理的流程 | 第22-24页 |
| 2.4 财务公司流动性风险管理的理论基础 | 第24-27页 |
| 2.4.1 全面风险管理理论 | 第24-25页 |
| 2.4.2 公司价值理论 | 第25-27页 |
| 3 ZY财务公司流动性风险管理现状分析 | 第27-39页 |
| 3.1 ZY财务公司简介 | 第27-28页 |
| 3.1.1 ZY财务公司基本情况 | 第27页 |
| 3.1.2 ZY财务公司经营业务状况 | 第27-28页 |
| 3.2 ZY财务公司流动性风险管理框架 | 第28-33页 |
| 3.2.1 流动性风险管理环境 | 第28-30页 |
| 3.2.2 流动性风险监测 | 第30-31页 |
| 3.2.3 流动性风险评估 | 第31-32页 |
| 3.2.4 流动性风险应对 | 第32-33页 |
| 3.3 ZY财务公司流动性风险现状 | 第33-39页 |
| 3.3.1 资产负债率总体稳定 | 第33-35页 |
| 3.3.2 资本充足率保持较高水平 | 第35页 |
| 3.3.3 存贷期限结构不匹配 | 第35-37页 |
| 3.3.4 不良贷款率相对较低 | 第37-38页 |
| 3.3.5 资产负债结构单一 | 第38-39页 |
| 4 ZY财务公司流动性风险管理存在的问题及原因分析 | 第39-44页 |
| 4.1 ZY财务公司流动性风险管理存在的问题 | 第39-42页 |
| 4.1.1 流动性风险预警机制不健全 | 第39-40页 |
| 4.1.2 流动性风险量化工具落后 | 第40页 |
| 4.1.3 风险管理政策体系不完善 | 第40-41页 |
| 4.1.4 受集团行政干预 | 第41-42页 |
| 4.2 ZY财务公司流动性风险管理问题成因分析 | 第42-44页 |
| 4.2.1 缺乏流动性风险管理人才 | 第42页 |
| 4.2.2 流动性风险管理意识淡薄 | 第42页 |
| 4.2.3 处理流动性突发风险经验不足 | 第42-43页 |
| 4.2.4 股权结构单一 | 第43-44页 |
| 5 完善ZY财务公司流动性风险管理的建议 | 第44-52页 |
| 5.1 完善流动性风险预警机制 | 第44-45页 |
| 5.1.1 预警内容目标和流程设置 | 第44-45页 |
| 5.1.2 预警临界值和预警级别的设置 | 第45页 |
| 5.2 引进先进的流动性风险管理工具 | 第45-48页 |
| 5.2.1 开展流动性压力测试 | 第45-46页 |
| 5.2.2 L-VaR法 | 第46-47页 |
| 5.2.3 基于久期的计量 | 第47-48页 |
| 5.3 完善内部控制制度 | 第48-49页 |
| 5.3.1 制定流动性风险管理政策 | 第48页 |
| 5.3.2 设立专属流动性管理部门 | 第48-49页 |
| 5.4 妥善处理与ZY集团以及成员单位的关系 | 第49页 |
| 5.4.1 与ZY集团之间的关系 | 第49页 |
| 5.4.2 与集团内成员单位的关系 | 第49页 |
| 5.5 积聚和培养风险管理人力资源 | 第49-50页 |
| 5.5.1 激励内部员工掌握流动性风险管理技能 | 第49-50页 |
| 5.5.2 从外引入流动性风险评估专家 | 第50页 |
| 5.6 构建公司风险管理文化 | 第50-52页 |
| 5.6.1 提高领导者的危机意识 | 第50-51页 |
| 5.6.2 强化员工间的风险交流意识 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |