资产泡沫定价的鞅方法及其在风险管理中的应用
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 泡沫经济及研究方法 | 第10-23页 |
| 1.1 泡沫经济的历史回顾 | 第10-11页 |
| 1.2 泡沫含义的认识 | 第11-12页 |
| 1.3 泡沫的研究方法 | 第12-23页 |
| 1.3.1 对数周期幂律模型 | 第12-14页 |
| 1.3.2 波动率检验 | 第14-16页 |
| 1.3.3 理性模型 | 第16-17页 |
| 1.3.4 周期性破裂型模型 | 第17-21页 |
| 1.3.5 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
| 第二章 鞅测度转换及下鞅泡沫的生成 | 第23-34页 |
| 2.1 鞅理论以及应用 | 第23-25页 |
| 2.1.1 鞅理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 测度变换的Girsnov定理 | 第24-25页 |
| 2.2 鞅测度转换及下鞅泡沫的生成 | 第25-34页 |
| 2.2.1 模型的假定 | 第25-27页 |
| 2.2.2 泡沫的产生 | 第27-31页 |
| 2.2.3 理论应用 | 第31-34页 |
| 第三章 实证数据验证 | 第34-41页 |
| 3.1 泡沫走势图 | 第34-39页 |
| 3.1.1 七匹狼股票数据 | 第34-37页 |
| 3.1.2 中小板指数数据 | 第37-39页 |
| 3.2 泡沫预警点 | 第39-41页 |
| 第四章 总结 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
